Количественный анализ рисков кратко

Обновлено: 16.05.2024

Оценка риска – это общий термин, используемый во многих отраслях для определения вероятности убытков по активу, ссуде или инвестиции. Оценка риска имеет важное значение для определения ценности конкретных инвестиций и наилучшего процесса (ов) для снижения риска. Он представляет собой прибыль по сравнению с профилем риска . Оценка риска важна для определения нормы прибыли , которую инвестор должен был бы заработать, чтобы считать инвестиции достойными потенциального риска.

Ключевые моменты

Оценка риска – это процесс анализа потенциальных событий, которые могут привести к потере актива, ссуды или инвестиции.
Компании, правительства и инвесторы проводят оценку рисков перед тем, как приступить к новому проекту, бизнесу или инвестициям.
Количественный анализ риска использует математические модели и моделирование для присвоения числовых значений риску.
Качественный анализ риска основан на субъективном суждении человека для построения теоретической модели риска для данного сценария.
Хотя прошлая волатильность акций не гарантирует будущей прибыли, в целом инвестиции с высокой волатильностью указывают на более рискованные инвестиции.

Понимание оценки риска

Оценка риска позволяет корпорациям, правительствам и инвесторам оценить вероятность того, что неблагоприятное событие может негативно повлиять на бизнес, экономику, проект или инвестиции. Анализ рисков предлагает различные подходы, которые инвесторы могут использовать для оценки риска потенциальной инвестиционной возможности. При оценке инвестиций инвестор может применить два типа анализа рисков: количественный и качественный.

Количественный анализ

моделирование методом Монте-Карло . Этот метод, который можно использовать в различных областях, таких как финансы, инженерия и наука, пропускает ряд переменных через математическую модель, чтобы обнаружить различные возможные результаты.

Качественный анализ

Качественный анализ риска представляет собой аналитический метод , который не зависит от численного или математического анализа. Вместо этого он использует субъективное суждение и опыт человека для построения теоретической модели риска для данного сценария. Качественный анализ компании может включать оценку руководства компании, ее взаимоотношений с поставщиками и восприятие компании общественностью.

Краткая справка

Инвесторы часто используют качественный и количественный анализ в сочетании друг с другом, чтобы получить более ясную картину инвестиционного потенциала компании.

Другие методы оценки рисков

Другой пример формальной методики оценки риска включает условную стоимость под риском (CVaR) , которую менеджеры портфелей используют для снижения вероятности больших убытков. Ипотечные кредиторы используют соотношение ссуды к стоимости для оценки риска предоставления ссуды. Кредиторы также используют кредитный анализ для определения кредитоспособности заемщика.

Оценка рисков для инвестиций

И институциональные, и индивидуальные инвестиции несут ожидаемый уровень риска. Это особенно верно в отношении негарантированных инвестиций, таких как акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды (ETF) .

Стандартное отклонение – это мера, применяемая к годовой ставке доходности инвестиций для измерения волатильности инвестиций . В большинстве случаев инвестиции с высокой волатильностью указывают на более рискованные инвестиции. При выборе между несколькими акциями инвесторы часто сравнивают стандартное отклонение каждой акции, прежде чем принять инвестиционное решение.

Однако важно отметить, что прошлая волатильность акции (или ее отсутствие) не предсказывает будущую доходность. Инвестиции, ранее имевшие низкую волатильность, могут испытывать резкие колебания, особенно во время быстро меняющихся рыночных условий.

Оценка рисков при кредитовании

Кредиторы, предоставляющие личные ссуды, кредитные линии и ипотечные кредиты, также проводят оценку рисков, известную как кредитные проверки. Например, часто кредиторы не одобряют заемщиков с кредитным рейтингом ниже 600, поскольку более низкие баллы указывают на плохую кредитную практику. Кредитный анализ заемщика кредитором может учитывать другие факторы, такие как доступные активы, обеспечение , доход или наличные деньги.

Оценка рисков для бизнеса

Бизнес-риски огромны и различаются в зависимости от отрасли. К таким рискам относятся выход на рынок новых конкурентов; кража сотрудников; утечки данных; отзывы о продукте; операционные, стратегические и финансовые риски; и риски стихийных бедствий.

В каждом бизнесе должен быть установлен процесс управления рисками для оценки текущего уровня рисков и обеспечения соблюдения процедур для снижения наихудших возможных рисков. Эффективная стратегия управления рисками направлена на поиск баланса между защитой компании от потенциальных рисков, не препятствующей ее росту. Инвесторы предпочитают вкладывать средства в компании, которые хорошо разбираются в рисках.

Количественный анализ рисков - это количественный анализ потенциального воздействия идентифицированных рисков на общие цели проекта.

Количественный анализ рисков обычно выполняется для рисков, которые были квалифицированы в результате качественного анализа. При количественном анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков и размеры ущерба /выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и умеренные ранги. Выбор методов анализа определяется для каждого проекта и зависит от наличия времени и от бюджета.

Количественный анализ рисков: входы

Исходной информацией для количественного анализа рисков служат:

Активы организационного процесса.
Описание содержания проекта.
План управления рисками.
Реестр рисков.
План управления проектом.

Количественный анализ рисков: инструменты и методы

Наиболее распространенными методами количественного анализа являются:

Методы сбора и представления данных, к которым относятся опросы и экспертная оценка, были описаны в разделе идентификации рисков.

Анализ чувствительности помогает определить, какие риски обладают наибольшим потенциальным влиянием на проект. Идея метода состоит в отслеживании параметров, которые оказывают влияние на исследуемую ситуацию проекта. Фиксируя все параметры и изменяя только один из них, можно определить его воздействие на исследуемую ситуацию. Скажем, исследуя вопрос об ожидаемой прибыли Исполнителя проекта, выделяем влияющие на нее параметры, например такие: отсутствие квалифицированного персонала и необходимость в его привлечении, отсутствие помещения под проектный офис и необходимость аренды проектного офиса, отсутствие необходимых технических средств для оборудования рабочих мест и необходимость в закупке требуемых средств. Затем выполняем анализ чувствительности для выделенного параметра, обладающего наибольшим потенциальным риском.

Анализ дерева решений. В сложных ситуациях, когда трудно вычислить результат проекта с учетом возможных рисков, используют метод анализа дерева решений .

Дерево решений - это графический инструмент для анализа проектных ситуаций, находящихся под воздействием риска. Дерево решений описывает рассматриваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся возможностей выбора и возможного сценария. Дерево решений имеет пять элементов ( рис. 7.7).

Точки принятия решений - это моменты времени, когда происходит выбор альтернатив.

Точка случайного события (точка возникновения последствий) - момент времени, когда с тем или иным результатом наступает случайное событие.

Ветви - линии, соединяющие точки принятия решений с точками случайного события. Ветви, исходящие из точки принятия решений, показывают возможные решения, а линии, исходящие из узлов случайных событий, представляют возможные результаты случайного события.

Вероятности - числовые значения, расположенные на ветвях дерева и обозначающие вероятность наступления этих событий. Сумма вероятностей в каждой точке принятия решений равна 1.

Ожидаемое значение (последствия) - это расположенное в конце ветви количественное выражение каждой альтернативы.

Модель создается слева направо. Построение начинается с отображения точки принятия решения, имеющей вид квадрата. Из этой точки рисуют количество ветвей, равное числу проектных альтернативных решений. В конце каждой ветви рисуют кружок, обозначающий возникновение допустимого случайного события, из которого выходят две ветви - возможные результаты вероятностного события. Ветви дерева берут свое начало в точке принятия решений и разрастаются до получения конечных результатов. Путь вдоль ветвей дерева состоит из последовательности отдельных решений и случайных событий. Рассмотрим пример. Торговая компания открывает новый магазин, который должен быть укомплектован новейшим оборудованием. Оборудование производят два конкурирующих поставщика (П1 и П2), объявивших одну и ту же дату появления на рынке нового оборудования. Для увеличения эффективности работы компания планирует осуществить внедрение ИС класса ERP. Разработаны три варианта расписания внедрения информационной системы: (Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3). Длительность проекта рассматривается как параметр первостепенной важности. Расписание внедрения ИС зависит от поставки и монтажа оборудования. Команда проекта оценила вероятность того, что поставщик 1 (П1) или поставщик 2 (П2) поставит нужное оборудование первым. Анализ информации о прежних разработках поставщиков позволил предположить, что поставщик 1 поставит на рынок новое оборудование с вероятностью 60%, соответственно для поставщика 2 эта вероятность будет равна 40%.

Команда проекта разработала сетевые графики трех альтернативных вариантов расписания внедрения ИС при условии, что оборудование уже поставлено, и оценила возможные значения продолжительности проекта.

увеличить изображение
Рис. 7.7. Дерево решений для проектной ситуации, находящейся под воздействием риска

Рассчитаем возможную длительность проекта для каждого точки случайного события:

ожидаемая длительность для случайного узла А: (80дней* 0,6) + (70дней *0,4) = 76дней

ожидаемая длительность для случайного узла Б: (70дней * 0,6) + (75дней *0,4) = 72дней

ожидаемая длительность для случайного узла В: (75дней * 0,6) + (80дней *0,4) = 78дней

Результат дерева решений - вариант расписания с наименьшей продолжительностью, равной 72 дням.

Дерево решений - инструмент, который позволяет наглядно провести анализ проектных решений, содержащих несколько путей решения.

Результаты количественного анализа рисков

Реестр рисков (обновления)

В процессе идентификации рисков начинается формирование реестра рисков , в процессе качественного анализа рисков выполняется его обновление, во время количественного анализа рисков происходит повторное обновление реестра. Реестр рисков является составной частью плана управления проектами, поэтому обновлению подлежат следующие основные элементы плана:

Качественный анализ рисков подразумевает оценку рисков в терминах их возможных последствий, используя установленные критерии. Критерии могут учитывать затраты, официальные и предписанные требования, социально-экономические аспекты и факторы внешней среды, интересы заказчика, приоритеты и иные исходные данные для оценки. Результат процесса качественной оценки – определение градации рисков по их вероятности и последствиям

Основная проблема управления рисками заключается в размере перечня рисков, полученного на этапе идентификации. Основные задачи качественного анализа состоят в разделении рисков на группы и расположении их в порядке приоритетов. Классифицировать риски можно, например, по их временной близости. Так, близкие риски должны иметь более высокий приоритет, чем риски, которые могут случиться в отдаленном будущем. Расположения рисков по степени их важности для дальнейшего анализа или планирования реагирования на риски может быть выполнено путем оценки вероятности их возникновения и воздействия на проект. Качественный анализ рисков – быстрый и недорогой способ установки приоритетов – выполняется на протяжении всего жизненного цикла проекта и должен отражать все изменения, относящиеся к рискам проекта.

Количественный анализ рисков обычно выполняется для рисков, которые были квалифицированы в результате качественного анализа. При количественном анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков и размеры ущерба/выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и умеренные ранги. Выбор методов анализа определяется для каждого проекта и зависит от наличия времени и от бюджета.

Исходной информацией для количественного анализа рисков служат:

· активы организационного процесса;

· описание содержания проекта;

· план управления рисками;

· план управления проектом.

Наиболее распространенным методом количественного анализа является анализ дерева решений.

Дерево решений – это графический инструмент для анализа проектных ситуаций, находящихся под воздействием риска. Дерево решений описывает рассматриваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся возможностей выбора и возможного сценария. Дерево решений имеет пять элементов (рисунок 24).

Точки принятия решений – это моменты времени, когда происходит выбор альтернатив.

Точка случайного события (точка возникновения последствий) – момент времени, когда с тем или иным результатом наступает случайное событие.

Ветви – линии, соединяющие точки принятия решений с точками случайного события. Ветви, исходящие из точки принятия решений, показывают возможные решения, а линии, исходящие из узлов случайных событий, представляют возможные результаты случайного события.

Вероятности – числовые значения, расположенные на ветвях дерева и обозначающие вероятность наступления этих событий. Сумма вероятностей в каждой точке принятия решений равна 1.

Ожидаемое значение (последствия) – это расположенное в конце ветви количественное выражение каждой альтернативы.

Дерево решений – инструмент, который позволяет наглядно провести анализ проектных решений, содержащих несколько путей решения. Такое определение данного метода дает возможность с полным основанием использовать его для принятий решений о продолжении и ходе развития проекта на шлюзах.

По итогам проведения качественного и количественного анализа риска необходимо выработать четкое представление о стратегиях, используемых для реагирования на каждый проектный риск.

Стратегия реагирования на риски – совокупность методов, которая будет использована для снижения негативных последствий или вероятности реализации идентифицированных рисков. Для каждого риска необходимо выбрать свою стратегию, которая обеспечит наиболее эффективную работу с ним.

Существует четыре типовые стратегии реагирования на появление негативных рисков: уклонение, передача, принятие и снижение.

1. Уклонение от риска

Стратегия состоит в полном исключении воздействия риска на проект за счет изменений характера проекта или плана управления проектом. Некоторых рисков, возникающих на ранних стадиях проекта, например, из-за отсутствия четкого определения требований заказчика, можно избежать, затратив дополнительное время и увеличив трудозатраты на их выявление. Однако эта стратегия не может полностью исключить риск.

2. Передача риска

Стратегия передачи риска также исключает угрозу риска путем передачи негативных последствий риска с ответственностью за реагирование на риск на третью сторону. Передача риска обычно сопровождается выплатой премии за риск стороне, принимающей на себя риск и ответственность за его управление. Сам риск при этом не устраняется. Условия передачи ответственности за определенные риски третьей стороне могут определяться в контракте.

3. Принятие риска

Стратегия означает решение команды не уклоняться от риска. При пассивном принятии риска команда ничего не предпринимает в отношении риска и в случае его возникновения разрабатывает способ его обхода или исправления последствий. При активном принятии риска план действий разрабатывается до того, как риск может произойти, и называется планом действий в непредвиденных обстоятельствах.

4. Снижение риска

Стратегия снижения риска предполагает усилие, направленное на понижение вероятности и/или последствий риска до приемлемых пределов. В стратегии снижения используется включение в план проекта дополнительной работы, которая будет выполняться независимо от возникновения риска, как, например, проведение дополнительного тестирования функциональности информационной системы, разработка прототипа системы, дополнительное подключение к работе опытных сотрудников.

Сравнение стратегий реагирования на риски

[1] PMI (Project Management Institute) – методология управления проектами Института управления проектами, Pennsylvania USA.

[2] ASAP (Acceler-ated SAP) – методология внедрения ERP-системы SAP R/3 компании SAP.

[3] PJM (Project Management) – методология внедрения ERP-системы Oracle Appications корпорации Oracle.

[4] SPICE (Software Process Improvement Capabilities and dEtermination) – оценка и улучшение процессов разработки ПО.

Качественный анализ рисков

Количественный анализ рисков обычно выполняется для рисков, которые были квалифицированы в результате качественного анализа. При количественном анализе также оцениваются вероятности возникновения рисков и размеры ущерба/выгоды; здесь анализируются риски, имеющие высокие и умеренные ранги. Выбор методов анализа определяется для каждого проекта и зависит от наличия времени и от бюджета.

Исходной информацией для количественного анализа рисков служат:

· активы организационного процесса;

· описание содержания проекта;

· план управления рисками;

· план управления проектом.

Наиболее распространенным методом количественного анализа является анализ дерева решений.

Точки принятия решений – это моменты времени, когда происходит выбор альтернатив.

1. Уклонение от риска

2. Передача риска

3. Принятие риска

4. Снижение риска

Сравнение стратегий реагирования на риски

[1] PMI (Project Management Institute) – методология управления проектами Института управления проектами, Pennsylvania USA.

[2] ASAP (Acceler-ated SAP) – методология внедрения ERP-системы SAP R/3 компании SAP.

[3] PJM (Project Management) – методология внедрения ERP-системы Oracle Appications корпорации Oracle.

[4] SPICE (Software Process Improvement Capabilities and dEtermination) – оценка и улучшение процессов разработки ПО.

Причиной возникновения рисков являются неопределенности, существующие в каждом проекте. Риски могут быть “известные” — те, которые определены, оценены, для которых возможно планирование. Риски “неизвестные” — те, которые не идентифицированы и не могут быть спрогнозированы. Хотя специфические риски и условия их возникновения не определены, менеджеры проекта знают, исходя из прошлого опыта, что большую часть рисков можно предвидеть.

Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределенности в таких элементах, как цели и технологии их достижения многие компании уделяют внимание разработке и применению корпоративных методов управления рисками. Данные методы учитывают как специфику проектов, так и корпоративных методов управления.

Американский Институт управления проектами (PMI), разрабатывающий и публикующий стандарты в области управления проектами, значительно переработал разделы, регламентирующие процедуры управления рисками. В новой версии PMBOK (принятие которого ожидается в 2000 году) описаны шесть процедур управления рисками. В данной статье мы предлагаем краткий обзор процедур управления рисками (без комментариев).

Управление рисками — это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.

Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение следующих процедур:

Планирование управления рисками — выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта.
Идентификация рисков — определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик.
Качественная оценка рисков — качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта.
Количественная оценка — количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект.
Планирование реагирования на риски — определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ.
Мониторинг и контроль рисков — мониторинг рисков, определение остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.

Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте. Несмотря на то, что процедуры, представленные здесь, рассматриваются как дискретные элементы с четко определенными характеристиками, на практике они могут частично совпадать и взаимодействовать.

Планирование управления рисками

Планирование управления рисками — процесс принятия решений по применению и планированию управления рисками для конкретного проекта. Этот процесс может включать в себя решения по организации, кадровому обеспечению процедур управления рисками проекта, выбор предпочтительной методологии, источников данных для идентификации риска, временной интервал для анализа ситуации. Важно спланировать управление рисками, адекватное как уровню и типу риска, так и важности проекта для организации.

Идентификация рисков

Идентификация рисков определяет, какие риски способны повлиять на проект, и документирует характеристики этих рисков. Идентификация рисков не будет эффективной, если она не будет проводиться регулярно на протяжении реализации проекта.

Идентификация рисков должна привлекать как можно больше участников: менеджеров проекта, заказчиков, пользователей, независимых специалистов.

Идентификация рисков — итерационный процесс. Вначале идентификация рисков может быть выполнена частью менеджеров проекта или группой аналитиков рисков. Далее идентификацией может заниматься основная группа менеджеров проекта. Для формирования объективной оценки в завершающей стадии процесса могут участвовать независимые специалисты. Возможное реагирование может быть определено в течение процесса идентификации рисков.

Качественная оценка рисков

Качественная оценка рисков — процесс представления качественного анализа идентификации рисков и определения рисков, требующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков определяет степень важности риска и выбирает способ реагирования. Доступность сопровождающей информации помогает легче расставить приоритеты для разных категорий рисков.

Качественная оценка рисков это оценка условий возникновения рисков и определение их воздействия на проект стандартными методами и средствами. Использование этих средств помогает частично избежать неопределенности, которые часто встречаются в проекте. В течение жизненного цикла проекта должна происходить постоянная переоценка рисков.

Количественная оценка рисков

Количественная оценка рисков определяет вероятность возникновения рисков и влияние последствий рисков на проект, что помогает группе управления проектами верно принимать решения и избегать неопределенностей.

Количественная оценка рисков позволяет определять:

вероятность достижения конечной цели проекта;
степень воздействия риска на проект и объемы непредвиденных затрат и материалов, которые могут понадобиться;
риски, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, а также влияние их последствий на проект;
фактические затраты, предполагаемые сроки окончания.

Количественная оценка рисков часто сопровождает качественную оценку и также требует процесс идентификации рисков. Количественная и количественная оценка рисков могут использоваться по отдельности или вместе, в зависимости от располагаемого времени и бюджета, необходимости в количественной или качественной оценке рисков.

Планирование реагирования на риски

Планирование реагирования на риски — это разработка методов и технологий снижения отрицательного воздействия рисков на проект.

Берет на себя ответственность за эффективность защиты проекта от воздействия на него рисков. Планирование включает в себя идентификацию и распределение каждого риска по категориям. Эффективность разработки реагирования прямо определит, будут ли последствия воздействие риска на проект положительными или отрицательными.

Стратегия планирования реагирования должна соответствовать типам рисков, рентабельности ресурсов и временным параметрам. Вопросы, обсуждаемые во время встреч, должны быть адекватны задачам на каждой стадии проекта, и согласованы со всеми членами группы по управлению проектом. Обычно требуются несколько вариантов стратегий реагирования на риски.

Мониторинг и контроль

Мониторинг и контроль следят за идентификацией рисков, определяют остаточные риски, обеспечивают выполнение плана рисков и оценивают его эффективность с учетом понижения риска. Показатели рисков, связанные с осуществлением условий выполнения плана фиксируются. Мониторинг и контроль сопровождает процесс внедрения проекта в жизнь.

Качественный контроль выполнения проекта предоставляет информацию, помогающую принимать эффективные решения для предотвращения возникновения рисков. Для предоставления полной информации о выполнении проекта необходимо взаимодействие между всеми менеджерами проекта.

Целью мониторинга и контроля является выяснить, было ли:

Система реагирования на риски внедрена в соответствии с планом.
Реагирование достаточно эффективно или необходимы изменения.
Риски изменились по сравнению с предыдущим значением.
Наступление влияния рисков.
Необходимые меры приняты.
Воздействие рисков оказалось запланированным или явилось случайным результатом.

Контроль может повлечь за собой выбор альтернативных стратегий, принятие корректив, перепланировку проекта для достижения базового плана. Между менеджерами проекта и группой риска должно быть постоянное взаимодействие, должны фиксироваться все изменения и явления. Отчеты по выполнению проекта должны формироваться регулярно.

Следующий шаг работы с рисками – их количественный анализ. К этому моменту после качественного анализа у нас остался реестр значимых рисков. Теперь надо сделать 2 вещи: заложить резервы и построить планы. К количественному анализу относится именно расчет объема резервов.

Есть несложная формула, как рассчитать резервы. Показатель, который мы рассчитываем, называется EMV – ожидаемое монетарное значение или влияние рисков (expected monetary value). Это, собственно, и есть резервы, которые надо заложить.

P – вероятность в процентах (probability),
I – влияние в деньгах или во времени (Impact).

Поясню на примере. Представьте, что вам на проект выделили какое-то оборудование, но сказали, что если оно сломается, вам придется его ремонтировать за счет бюджета проекта. Риск – может сломаться, а может и не сломаться. Вы анализируете, какое влияние имеет этот риск. Допустим, новое оборудование стоит 10 тысяч долларов. Вероятность, что оборудование сломается – 30%. Это ваша экспертная оценка. Если оно сломается, тогда вы влетаете в расходы в размере 10 тысяч долларов. Используя формулу, получаем:

EMV = 30% х 10 000 = 3 000 (долларов)

Получается, что на этот риск резерв должен составить 3 тысячи долларов.

Вас ничего не смущает? Допустим, что риск сработал, оборудование сгорело. Новое стоит 10 000. Но мы довольные – у нас был заложен резерв – целых 3 000. Но стоит-то 10 000, а мы отложили только 3 000. Откуда же взять остальное? Конечно, с других резервов. Потому что риски – на то и риски, что у них есть вероятность. Все риски сразу никогда не сработают: у одного риска вероятность – 30%, у другого – 40%. Если только вы грубо не ошиблись в их оценках. Сработает только часть, а другая останется. И заложенные на них резервы останутся. Поэтому вы сможете отобрать резервы с тех рисков, которые не сработали, прибавить к резерву, который заложен на случившийся риск, и вам должно хватить.

Именно поэтому рисков должно быть много – хотя бы 20. Потому что если у вас будет 2-3 риска, один сработал, но резервов не хватит, чтобы все компенсировать.

По этому принципу работают почти все страховые компании. Например, вы страхуете свою жизнь, если наступит страховой случай, вам выплатят более крупную сумму. То же самое, если вы застрахуете свою машину. Вы заплатите за страховку меньше, но в случае кражи автомобиля, вы получите намного больше – почти всю его стоимость. Почему страховщики такие добрые? Потому что машины у всех сразу не угонят: вам не повезло, а кому-то повезло, у него не угнали. Букмекеры работают по тому же принципу управления рисками.

Поэтому важно, чтобы было несколько десятков рисков. Вы можете даже придумать какие-то маловероятные или малозначительные риски, чтобы заложить на них резервы. Но надо помнить, что у вас есть устав проекта, и в него заложен бюджет.

Используя выше указанную формулу, можно планировать резерв и денег, и времени. Совокупные резервы по времени и деньгам не зависят друг от друга. Именно так проводится количественный анализ.

Расскажу еще одну вещь, которая не сильно связана с рисками, но близка к этой теме. Формулу расчета EMV очень любят сочетать с деревом решений. Оно нужно не для каждой работы и не для каждого риска, а только в отдельных случаях. Допустим, у вас есть какое-нибудь решение, которое трудно принять. И вы хотите себе помочь. Для этого можно нарисовать дерево решений и совместить его с ключевой формулой.

Пример из моей жизни. Мы разрабатывали программное обеспечение для медицинского заказчика. ПО должно выдерживать большие нагрузки. Но мы раньше такого не делали, поэтому переживаем, потянет софт или нет. Действие происходило в тот период, когда такое понятие, как нагрузочное тестирование, было сложностью, не то что сейчас. Нам предлагали вариант, который стоил 20 000 долларов. Надо было ехать в Германию, разворачивать наш софт на серверах, там создан специальный стенд, который бомбит софт тяжелыми данными, а потом присылает подробный отчет, как ведет себя ПО. После этого мы можем софт запускать в работу.

В чем заключается в данном случае дерево решений? Мы находимся в какой-то исходной точке и принимаем решение, делать тестирование или не делать. Если мы тестирование сделаем, то когда мы введем софт в эксплуатацию, у нас снова появляется 2 варианта. Во-первых, софт даже после тестирования все равно может рухнуть. Вероятность этого риска – 20%, и мы сравнительно дешево можем его починить – примерно за 5 000 долларов. Второй вариант – с вероятностью 80% система не рухнет. Это первая ветка дерева.

Вторая ветка – мы никуда не едем, ничего не тестируем. Варианты в данном случае такие: система может рухнуть, но вероятность этого уже 70%, а обойдется нам это в 35 000 долларов, включая сверхурочные, какие-то непредсказуемые исходы и прочее. Но есть и второй вариант – может быть, система не рухнет. Вероятность этого 30%, а обойдется, очевидно, в 0 долларов. Дальше мы прикидываем то самое EMV - ожидаемое монетарное значение по каждой ветке, и прикидываем, какой из вариантов выгоднее (разумеется, при условии, что мы потенциально готовы к риску в 35 000 долларов - здесь вступает в игру такой фактор как risk appetite, то есть приемлемый для организации уровень риска - примечание редактора).

Дерево решений разрабатывают для того, чтобы сделать выбор. Понятно, что в реальной жизни вас волнуют многие вещи типа репутации, базы пользователей, мнения заказчиков, реакция прессы. Если все эмоции и прочие моменты вывести за скобки, говорить только с точки зрения денег, какой вариант выглядит выгоднее – делать тестирование или не делать? Что выгоднее? И еще вопрос: сколько резервов нужно заложить, если мы идем по первому пути, и сколько, если по второму? Подумайте над ответами, а я пока прокомментирую еще.

Или еще вопрос: почему обезьяна не стала человеком, а мы стали? Не захотела! Потому что обезьяны прекрасно приспособлены к тому месту, где они живут, – в лесах. У них там еда и комфортно. А человек попал в более неприятные условия, где не было деревьев. Он жил в поле, где были хищники, пришлось вставать на ноги. Выяснилось, что работают и другие вещи. Начал что-то делать, палец стал другим. В общем, людям просто сильно не повезло и пришлось меняться.

К чему я все это рассказываю? К тому, что человек не может работать нормально с вероятностью, потому что он к ней не привык. Так же как пресс еще не привык к новой реальности и не до конца избавился от ребер. Человек вынужден анализировать вероятность не более чем 5 000 последних лет. А до этого миллионы лет эволюционно он жил в других условиях. Представьте, древние люди жили возле реки, в какой-то хибаре на 5 поселений. Вы просыпаетесь, а у вас кто-то курицу украл со двора. И совершенно ясно, кто это сделал, потому что вас только 5 семей и из них только 1 человек мог ее украсть. При этом человек сравнительно недавно живет в больших конгломерациях, примерно 5 000 лет, может быть, чуть больше. Сейчас вы выходите из метро или из автобуса, вам на ногу наступили. Пока вы поворачиваетесь, уже непонятно, кто это сделал. Вы можете только предположить с определенной степенью вероятности… То есть вероятность появилась недавно, и человеческий мозг к ней еще не приспособился, он не может понять, что на самом деле вероятнее всего произойдет.

Или еще один пример – русская рулетка. Стоит человек, ему говорят: крути рулетку, если шарик попадет в гнездо, тебе повезет, тебе дадим 1 млн. А если не повезло, ты умрешь. Вопрос – выгодно это или нет? Мозг думает, что выгодно. Но как? Ведь шансы 1 к 6. 1 млн или смерть – это чудовищно невыгодная сделка, но мозг этого не понимает. Хотя во многих группах, где я приводил такой пример, половина людей считает, что это выгодная сделка. Причем, говорят, что все равно умрешь, а если повезет – станешь богатым. Если бы люди понимали, как работают букмекеры, люди бы ничего не ставили. Остались бы какие-то фанатики, но их было бы во много раз меньше. Но люди, когда делают ставки в азартных играх, не думают о вероятности. Мозг этого не понимает, он верит, что сейчас ему повезет. Но, увы, везет только в редких случаях. Из миллиона человек везунчиков может быть только двое, которым удается всегда выигрывать, зарабатывать. Остальные, даже если вначале повезло, в итоге остаются либо в минусе, либо по нулям.

Поэтому дерево решений помогает принять контринтуитивное решение, на которое не влияют эмоции. Как в нашем примере понять, выгодно проводить нагрузочное тестирование или нет? Используя нашу формулу, посчитаем EMV первой ветки, когда мы делаем тестирование. 20 000 долларов надо потратить на само тестирование, это факт, это не риск. Теперь посчитаем, какие заложить резервы. Вероятность, что рухнет система 20%, влияние в деньгах – 5 000 долларов. Резерв в таком случае составляет 1 000 долларов. В сумме цена первой ветки 21 000 долларов.

Теперь посчитаем, какой резерв нужно заложить на случай, если рухнет система, при условии, что тестирование вы не делали. Поскольку вы ничего не делали, входной порог – 0 долларов. Вероятность, что система упадет, – 70%, влияние – 35 000 долларов. EMV = 24 500. Общая стоимость второй ветки 24 500 долларов.

Если сравнивать две суммы, вторая ветка получается дороже. Конечно, есть шанс, что вы ничего не потратите. Но это маловероятно. Поэтому первый вариант чисто с математической точки зрения дешевле.

Именно это и пытается сделать дерево решений – помогает сделать правильный выбор. И если у вас есть какое-нибудь сложное решение, значимое для проекта, можно его использовать. Для всех подряд ситуаций использовать не надо – вы просто замучаетесь.

Кстати, деревом решений полезно пользоваться иногда и в обычной жизни. Например, что выгодно – долго копить на что-то дорогое или купить что-то небольшое сейчас. Или принять решение про выбор учебного заведения для ребенка. Он хочет одно, вы хотите другое, дедушки с бабушками – третье. Понять, что будет выгоднее, если эмоции вынести за скобки, поможет дерево решений.

Если вас интересует тема "Управления проектами" и вы хотите самостоятельно подготовиться к экзамену на сертификат Project Management Professional, то приглашаем пройти новый видеокурс Ивана Селиховкина "Подготовка к экзамену РМР"

Читайте также: