Какие депозитные риски существуют кратко

Обновлено: 05.07.2024

При анализе депозитного риска оценивается размер чистых активов коммерческого банка, рейтинг банка, установленный ведущими рейтинговыми агентствами. Размер депозитного вклада необходим для определения уровня потерь от влияния депозитного риска. Количество банков, где размещены денежные средства, позволяют риск-менеджеру оценить вероятность диверсификации и лимитирования денежных средств, размещаемых на депозите.

Депозитный риск связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов из банка. Тогда коммерческим банкам приходится проводить большую работу по привлечению различного рода вкладов. Наиболее распространены депозиты до востребования и срочные вклады. Для уменьшения депозитного риска применяются некоторые условия дифференциации срочных вкладов. При этом банками применяются два вида срочных вкладов: Собственно срочные. Эти вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок (срок срочного вклада не менее месяца). Соответственно длительности срока изменяется уровень процента, по вкладу с большим сроком выплачивают более высокий процент.

Вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Такие вклады предусматривают подачу в банк специального заявления вкладчика в случае досрочного изъятия им вклада. Это позволяет банку учитывать предстоящие изменения и рефинансировать свои активные операции из других источников. Кроме этого в договоре, который заключается между банком и вкладчиком, могут быть включены особые условия по предупреждению потерь банка, связанных с досрочным снятием вкладов. Например, отказ клиенту в досрочном востребовании вклада. Но банку необходимо правильно оценить, для каких клиентов необходимы подобные оговорки в договоре.

Депозитный риск – риск, связанный с возможностью невозврата депозитных вкладов (непогашения депозитных сертификатов). Данный риск встречается достаточно редко и связан с неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных операций предприятия. Тем не менее случаи реализации депозитного риска встречаются не только в нашей стране, но и в странах с развитой рыночной экономикой. За рубежом страхователем данного вида риска выступает банк, а страхование проводится в обязательной форме.

Банковским риском считается возможность возникновения у кредитно-финансовой организации материальных потерь. Причинами этого может служить неожиданное изменение рыночной стоимости различных финансовых инструментов. Кроме того, убытки могут возникнуть вследствие перемен на валютном рынке.

Виды банковских рисков
Основные банковские риски
Особенности банковских рисков
Оценка банковских рисков
Управление банковскими рисками
Финансовые банковские риски
Кредитный риск
Риск несбалансированной ликвидности банка
Процентный риск
Сущность банковских рисков
Риски в банковской деятельности
Расчет банковских рисков
Анализ банковских рисков

Виды банковских рисков

Существует следующая классификация:

по времени. Риски бывают текущие, перспективные и ретроспективные;
по уровню. Степень возможности появления убытков может быть как низкой либо умеренной, так и полной;
по главным факторам возникновения. Такие обстоятельства бывают вызваны экономическими либо политическими причинами. К первому варианту относятся различные изменения неблагоприятного характера в экономической области самого кредитно-финансового учреждения. Также подобное может возникать в экономике страны. Риски политического характера обусловлены переменами в плане политической обстановки.

Основные банковские риски

К ним относятся следующие факторы:

риск ликвидности. Стоимость активов, а также пассивов банковских учреждений должна соответствовать текущему рыночному показателю. Если этого не происходит, то кредитно-финансовая организация может испытывать серьезные затруднения с погашением своих обязательств;
риск изменения кредитных ставок. Непредвиденные перемены в данном сегменте способны серьезно повлиять на структуру активов и пассивов банковского учреждения;
кредитный риск. Данное направление требует постоянного баланса между качеством выдаваемых ссуд и фактором ликвидности;
достаточность капитала. Необходимо, чтобы банк был способен свободно поглощать убытки и обладать достаточными финансовыми возможностями в период негативных ситуаций.

Особенности банковских рисков

В своей деятельности кредитно-финансовым учреждениям приходится учитывать различные нюансы. В частности, немалое значение имеет характер рисков. Различают внешние и внутренние причины их возникновения. В категорию первых входят те риски, которые не связаны напрямую с деятельностью банка. Это убытки, возникшие вследствие каких-то серьезных событий. К ним могут относиться войны, национализации, введение различных запретов, обострение текущей ситуации в какой-то отдельно взятой стране. Что касается внутренних рисков, то они представляют собой убытки, возникающие вследствие неправильно осуществляемой (основной либо вспомогательной) деятельности банковской организации.

Оценка банковских рисков

Определение затрат (в количественном измерении), которые имеют взаимосвязь с рисками во время осуществления банковской деятельности, называется оценкой таких рисков. Целью этой процедуры служит выявление соответствия результатов работы конкретного кредитного учреждения текущим рыночным условиям. Чаще всего для этого применяется аналитический метод – применительно как к кредитному портфелю, так и к его основным показателям. Это позволяет отобразить общую картину деятельности конкретного банка, а также его основных направлений функционирования. Кроме того, такой процесс оценки способствует определить степень кредитных рисков.

Управление банковскими рисками

В деятельности каждой кредитной организации важную роль играет правильное управление финансовыми рисками. В этом вопросе большое значение имеет выбор наиболее подходящей стратегии. Основной целью такого управления банковскими рисками служит минимизация либо ограничение возникновения возможности финансовых потерь. Для этого регулярно проводится ряд специальных мероприятий. Большое внимание уделяется вопросам управления - применительно к активам и пассивам, контролю установленных нормативов и лимитов, а также отчетности. Кроме того, немалое значение имеет мониторинговое, аналитическое и аудиторское направления – применительно к деятельности любой кредитной организации.

Финансовые банковские риски

К наиболее широкой группе банковских рисков относятся финансовые факторы. Такие вероятности возникновения убытков обычно связаны с неожиданными переменами, произошедшими с основными составляющими элементами любой кредитной организации. Наиболее часто это случается с объемами банковских составляющих, либо связано с потерей их доходности. Кроме того, важную роль могут сыграть непредвиденные изменения в самой структуре активов и пассивов кредитного учреждения. В группу финансовых рисков входят такие их виды, как инвестиционный, кредитный, валютный, рыночный, инфляционный и другие варианты изменений.

Кредитный риск

Кредитным риском называют вероятность невыплаты дебитором оговоренных финансовых сумм, дефолта дебитора. Подвергаются риску прямое и непрямое кредитование, операции купли-продажи без гарантий (предоплаты). В широком смысле кредитный риск потерь – вероятность событий, влияющих на состояние дебитора выплачивать деньги по обязательствам.

В основе оценивания рисков кредитов находятся показатели: вероятность дефолта, кредитный рейтинг, миграция, сумма, уровень потерь. Подлежит оценке, в зависимости от преследуемых целей, риск конкретной операции или портфеля. Конечное оценивание делится на ожидаемые и неожидаемые потери. Ожидаемые потери возмещаются капиталом, неожидаемые – формируемыми резервами.

Риск несбалансированной ликвидности банка

Ликвидностью бухгалтерского баланса называют совокупность уровня выполнения активами компании обязательств, соответствие срока, за которое актив превращается в финансы, время погашения задолженностей. Риск несбалансированной ликвидности банка – вероятность невыполнения обязательств банком за счет несоответствия получения и выдачи финансовых единиц по объемам, срокам, валютам. Риск возникает под влиянием факторов: потеря ликвидности, досрочное погашение кредитов, невыполнение клиентами условий договоров, невозможность продажи актива, ошибки в бухгалтерском учете.

Группировки активов и пассивов являются основой для определения риска ликвидности. Для оценивания риска разрабатывается анализ финансовых потоков компании в разрезах сроков, групп платежей, валют. Необходима оценка возможности появления требования о досрочном возврате кредитов, уровня возвратности активов.

Процентный риск

Процентный риск – вероятность получения убытков по причине колебаний процентных ставок, несовпадения времени возмещения обязательств, требований, несоответствие изменений процентных ставок. Рыночная цена финансовых инструментов с зафиксированной рентабельностью уменьшается при удорожании рыночных ставок, увеличивается при их снижении. Сила зависимости определяется дюрацией облигаций.

Выдача долгосрочного кредита сопряжена с риском, появляющимся при повышении кредитных ставок на рынке, обнаружении потерянной выгоды в результате снижения доходности по ранее данному кредиту. Финансовые инструменты с гибкой ставкой напрямую зависят от рыночных ставок. Инструменты, не имеющие рыночных котировок, подвергаются риску вне зависимости от наличия или отсутствия отчетности потерь по ним.

Сущность банковских рисков

Сущность банковских рисков – это вероятность невозврата выданных в кредит денежных средств. Классификация Базельского комитета выделяет кредитный, рыночный, операционный, государственный, стратегический, ликвидный, репутационный риски, способные вызывать нарушения баланса активов и пассивов.

Банковские риски разделяются на индивидуальные, микро и макро уровни в зависимости от путей возникновения. Риски проявляются возникновением потребности в дополнительных расходах, приводящих к убыткам вплоть до ликвидации. Вероятность убытков существует в каждой финансовой операции, банковская деятельность снижает вероятность событий, влияющих на невыполнение обязательств кредиторами и дебиторами.

Риски в банковской деятельности

Риски в банковской деятельности являются вероятностью потери ликвидности, денежных убытков в связи с внешними, внутренними факторами. Риск является частью банковского дела, однако все банки прикладывают усилия для снижения возможности финансовых потерь. Стремление банков обрести предельный доход ограничивается вероятностью денежных убытков.

Возможность рисков постоянно превышает отметку 0, задача банка: вычислить точную величину. Уровень рисков растет при внезапно возникших проблемах, постановлении задач, ранее не решаемых банком, невозможности принятия срочных мер по урегулированию ситуации. Последствием неправильной оценки является невозможность принятия необходимых действий, следствие – сверхвысокие убытки.

Расчет банковских рисков

Расчет банковских рисков бывает комплексным и частным. Вычисление основывается на поиске связи допустимого риска и объема возможных убытков. Комплексный риск – общая вероятность потери финансов банка по всем видам деятельности. Частный – получение убытков по конкретной операции, измеряется эмпирическим способом по выделенным методикам.

Есть три метода вычисления возможности потерь: аналитический, статистический, экспертный. При статистическом методе рассматриваются статистические ряды в большом временном промежутке. Экспертный метод – сбор мнений профессионалов банковского дела, составление рейтинговых оценок. Аналитическим методом называется анализ рискованных зон с использованием перечисленных способов вычисления.

Анализ банковских рисков

Анализ банковских рисков – мера, нацеленная на снижение убытков, увеличение доходности банка. Анализом занимается отдел риск-менеджмента, регулирующий процесс принятия решений, направленных на повышение возникновения благоприятного результата. Используемые методы анализа дают рейтинговую оценку способности клиента выполнять обязанности по принятым кредитным обязательствам.

Анализ рисков позволяет вычислить возможность потерь по портфелям кредита, размеры обязательного банковского резерва, классифицировать задолженности дебиторов по уровню риска. В ходе анализа выявляют критический уровень риска, основываясь на котором возможно избежать краха и ликвидации. При высчитывании возможных комплексных убытков используются готовые расчеты по частным рискам.

Совет от Сравни.ру: банковские риски имеют большое значение для эффективной деятельности любого кредитного учреждения. По этой причине, им следует уделять большое внимание.

Депозит в банке – это размещение денежных средств на банковском счете за определенный установленный доход в виде процентной ставки. Обязательные условия существования депозита – возвратность денег клиенту, срочность (действия соглашения в течение конкретного срока), платность (выплата вознаграждения клиенту за предоставленные деньги).

Простыми словами депозит – это деньги, которые клиент отдал банку в пользование в обмен на регулярный доход. Это один из самых простых способов инвестирования, потому что для него не нужны специализированные знания. При этом прибыль гарантированная и стабильная. Риски минимальны, потому что депозиты физических лиц застрахованы.

Банковские вклады и депозиты – есть ли отличия?

ценные бумаги;
ценные металлы;
деньги на банковском счете и т.д.

Более того, депозит не всегда обеспечивает прибыль, потому что ценные вещи могут быть переданы только на хранение. А понятие вклада подразумевает обязательный доход от размещения денежных средств.

Виды депозитов

Выделить депозиты в отдельные группы можно по разным критериям. Самый популярный критерий – срок – делит все вклады на две большие группы:

Бессрочные депозиты – это вклады до востребования. Главная цель таких вкладов – не получение прибыли, а комфортное управление денежными средствами на счету. Разрешается снимать деньги в любой момент, переводить их, пополнять счет без ограничительных сумм.

При этом процентная ставка минимальна – 0,01% годовых. Низкая ставка обусловлена тем, что банкам не выгодны неопределенные сроки вклада: так трудно использовать средства вкладчиков.

Срочные вклады – те, что ограничиваются конкретным периодом, прописанном в договоре. Они делятся на три группы:

целевые (например, детские).

Если снять деньги раньше установленного срока, то процентная ставка сократится до уровня ставки вклада до востребования.

Другие виды банковских вкладов:

для физических лиц и юридических лиц и т.д.

Условия депозитов в банках

Все условия детально прописываются в договоре. Предварительно ознакомиться с ними можно на официальных порталах банков или специализированных сайтах, которые собирают информацию из всех российских кредитно-финансовых организаций.

Условия напрямую зависят от вида депозита и самого банка. Основные параметры:

Для наглядности условия вкладов в крупных банках мы разместили ниже.

Предложения банков

В таблице ниже собраны самые доходные вклады для физических лиц крупнейших российских банков. Предложениями с дополнительными условиями (инвестиционное страхование, взносы в частные пенсионные фонды и т.д.) не рассматривались.

от 1 тыс. рублей

бонусы пенсионерам;
капитализация;
возможность онлайн открытия.

от 30 тыс. рублей

капитализация;
возможность онлайн-открытия.

от 50 тыс. рублей

онлайн-открытие;
капитализация;
автоматическая пролонгация.

от 10 тыс. рублей

нет ограничений по максимальной сумме;
оформление через мобильный или интернет-банк.

от 1 тыс. рублей

оформление онлайн;
возможно пополнение в течение 185 дней после открытия;
капитализация.

от 50 тыс. рублей

возможно пополнение;
возможно частичное снятие до суммы неснижаемого остатка.

от 1 млн рублей

от 500 тыс. рублей

У вкладов с инвестиционным страхованием и другими подобными условиями процентная ставка возрастает в среднем до 7%.

Как рассчитать проценты по вкладу?

Рассчитать доходность можно самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора. Второй способ гораздо проще и быстрее. Нужно всего лишь указать базовые данные о депозите – срок действия и сумму вложений. Как правило, данные о процентной ставке уже содержатся в калькуляторе. Сервисы по расчету есть на официальных сайтах банков, а также на финансово-информационных порталах.

Для самостоятельного подсчета нужно использовать формулу (без капитализации процентов):

А – сумма вклада

С – процентная ставка

D – количество дней в году

Часто при самостоятельном подсчете совершаются ошибки. Для более точного расчета лучше использовать таблицы EXCEL. Также можно обратиться за консультацией к сотруднику банка.

Для расчета доходности вкладов с капитализацией нужно использовать более сложную формулу, в которой учитывается каждый месяц.

Страхование банковских депозитов

Физические лица могут не переживать за сохранность своих сбережений, если выбранный банк участвует в программе государственного страхования вкладов. Проверить этот факт можно на сайте Агентства по страхованию вкладов – организации, которая отвечает за программу страхования.

Чтобы обезопасить депозит, вкладчикам ничего делать не нужно. Страхованием занимается банковская организация. Денежная компенсация выплачивается в двух случаях:

банкротства банка;
отзыва лицензии у кредитно-финансового учреждения.

Агентство по страхованию вкладов возмещает 100% депозита, но не больше, чем 1 400 000 рублей в одном банке. Если сумма вложений вкладчика больше, советуем хранить ее в разных банках. Учитывайте, что разные филиалы – это все равно одна организация. Поэтому максимальная сумма выплат будет 1,4 млн рублей.

Что нужно для возврата денег при наступлении страхового случая?

До завершения процедуры банкротства обратиться в Агентство по страхованию вкладов с заявлением. Можно обратиться и позже, но нужно будет документально объяснить причину позднего запроса.
Агентство рассмотрит заявление и в течение трех рабочих дней перечислит денежную компенсацию. Если в этом же банке был оформлен кредит, то возмещение будет меньше (сумма компенсации минус долг).

Как открыть депозит – инструкция

Для создания депозита нужно пройти три простых шага. Для офлайн оформления:

Изучить информацию о депозитных предложениях в разных банках города. Выбрать подходящий вид вклада и удобные условия.
Прийти в отделение банка и написать заявление об открытии депозитного счета. При себе нужно обязательно иметь паспорт. Могут понадобиться и другие документы, особенно если предусмотрены льготы определенным категориям граждан, – пенсионное удостоверение, военный билет и т.д. Вклады для юридических лиц предполагают другой список документов.
Последний шаг – ознакомление с договором и его подписание. Обратите внимание на пункт о досрочном изъятии средств, на процентную ставку (фиксированная или плавающая), на возможность пролонгации.

Онлайн процедура открытия гораздо проще. Но чтобы ее совершить, необходимо уже являться клиентом банка – нужен доступ в мобильный или интернет банк. Алгоритм действий:

У онлайн оформления есть несколько преимуществ. Во-первых. Банки часто предлагают повышенную ставку. Во-вторых, так удобней следить за счетом и полученной прибылью. Никаких походов в банк и очередей за выписками со счета.

Часто задаваемые вопросы

Наиболее доходные предложения – долгосрочные вклады на большую сумму денег. При этом вряд ли будет разрешено пополнение и частичное снятие. Самая высокая процентная ставка – у инвестиционных вкладов.

Это вклады, состоящие из двух частей. Первая денежная часть идет на стандартный депозитный счет. Вторая – на оплату паевых инвестиционных фондов (ПИФ). За первую часть начисляется регулярный доход. Эта часть вклада застрахована на случай банкротства банка. Процентная ставка депозита – около 7%. Вторая часть – инвестиции в акции или ценные бумаги. Соответственно, эта часть накоплений не застрахована и подвергается определенным рискам.

Процентная ставка – важный, но не определяющий фактор при выборе. Проверяйте банк в списках Агентства по страхованию вкладов. Обращайте внимание на наличие капитализации, автоматической пролонгации, возможности пополнения или частичного снятия.

Номинальная ставка – это процент, анонсированный банком за вклад. Эффективная ставка – это процент, который учитывает все факторы (капитализацию, срок, сумму).

Банковские вклады и депозиты – есть ли отличия?

ценные бумаги;
ценные металлы;
деньги на банковском счете и т.д.

Виды депозитов

целевые (например, детские).

Другие виды банковских вкладов:

для физических лиц и юридических лиц и т.д.

Условия депозитов в банках

Условия напрямую зависят от вида депозита и самого банка. Основные параметры:

Для наглядности условия вкладов в крупных банках мы разместили ниже.

Предложения банков

от 1 тыс. рублей

бонусы пенсионерам;
капитализация;
возможность онлайн открытия.

от 30 тыс. рублей

капитализация;
возможность онлайн-открытия.

от 50 тыс. рублей

онлайн-открытие;
капитализация;
автоматическая пролонгация.

от 10 тыс. рублей

нет ограничений по максимальной сумме;
оформление через мобильный или интернет-банк.

от 1 тыс. рублей

оформление онлайн;
возможно пополнение в течение 185 дней после открытия;
капитализация.

от 50 тыс. рублей

возможно пополнение;
возможно частичное снятие до суммы неснижаемого остатка.

от 1 млн рублей

от 500 тыс. рублей

Как рассчитать проценты по вкладу?

Для самостоятельного подсчета нужно использовать формулу (без капитализации процентов):

А – сумма вклада

С – процентная ставка

D – количество дней в году

Страхование банковских депозитов

банкротства банка;
отзыва лицензии у кредитно-финансового учреждения.

Что нужно для возврата денег при наступлении страхового случая?

До завершения процедуры банкротства обратиться в Агентство по страхованию вкладов с заявлением. Можно обратиться и позже, но нужно будет документально объяснить причину позднего запроса.
Агентство рассмотрит заявление и в течение трех рабочих дней перечислит денежную компенсацию. Если в этом же банке был оформлен кредит, то возмещение будет меньше (сумма компенсации минус долг).

Как открыть депозит – инструкция

Для создания депозита нужно пройти три простых шага. Для офлайн оформления:

Изучить информацию о депозитных предложениях в разных банках города. Выбрать подходящий вид вклада и удобные условия.
Прийти в отделение банка и написать заявление об открытии депозитного счета. При себе нужно обязательно иметь паспорт. Могут понадобиться и другие документы, особенно если предусмотрены льготы определенным категориям граждан, – пенсионное удостоверение, военный билет и т.д. Вклады для юридических лиц предполагают другой список документов.
Последний шаг – ознакомление с договором и его подписание. Обратите внимание на пункт о досрочном изъятии средств, на процентную ставку (фиксированная или плавающая), на возможность пролонгации.

Часто задаваемые вопросы

Читайте также: