Сообщение от ppr что это
Обновлено: 04.07.2024
Pivot Point Reversal (PPR) – паттерн, формирующийся и в моменты разворота трендов, и на окончании коррекционных движений. Модель состоит из 3 свечей и, как и другие свечные конструкции Price Action, может интегрироваться в любые торговые системы. PPR легко идентифицируется на графике, поэтому ее желательно включить в свой арсенал независимо от используемой торговой стратегии.
Более подробную информацию вы можете увидеть в видео ниже.
Если вы до сих пор находитесь в стадии поиска торговой стратегии, можете работать по нашим торговым рекомендациям. Каждый день я и мои коллеги делаем обзоры рынков, указывая наиболее вероятные сценарии развития событий. Можно закрывать с прибылью 7-8 сделок из 10, работая по нашим точкам входа.
Для удобства мы запустили подписочный сервис. Достаточно перейти по ссылке ниже, оставить email и будете каждый день получать свежие торговые рекомендации на электронную почту.
Что такое PPR, формирование паттерна
Название Pivot Point Reversal можно перевести как разворотная точка. При его идентификации обязательно учитывается характер предыдущего движения. До PPR нужно либо четкое трендовое движение, либо хотя бы номинальная коррекция.
PPR состоит из 3 свечей. На примере медвежьего паттерна (формируется на растущем рынке).
1 свеча. Мы должны увидеть формирование свечи на покупку, наличие небольших теней не играет роли. Это бычья свеча, подтверждается сила покупателей.
2 свеча. Похожа на пин бар, но в отличие от пин бара здесь не требуется наличие длинной тени сверху. На второй свече происходит обновление предыдущего High.
3 свеча. Должна перекрывать предыдущую, в медвежьем паттерне цена ее закрытия должна быть ниже чем Close предыдущей. Также не должно происходить обновление предыдущего максимума. В медвежьем паттерне эта свеча должна подтверждать силу продавцов.
Если в случае с пин баром критически важно, чтобы High 1 был примерно равен High 3, то в PPR этого требования нет. Основное внимание уделяется обновлению экстремумов и соотношениям между ценами закрытия 2 и 3 свечи.
Пример формирования стандартного PPR. Обратите внимание, вторая свеча – пин бар, при этом максимумы соседних свечей не находятся на одном уровне, в Pivot Point Reversal этот нюанс не так важен, как в пин баре
Сделка заключается по рыночной цене в момент завершения формирования паттерна либо стоповым ордером. При работе с отложенными ордерами они выносятся за Low (сделки на продажу) или High (сделки на покупку) третьей свечи паттерна.
Практическая часть – разбираем примеры сделок
Торговать можно как по рынку, так и стоповыми отложенными ордерами. Тейк-профит всегда выставляйте на первом локальном максимуме или минимуме. Стоп размещайте за High или Low всего Pivot Point Reversal. Разберем примеры сделок.
В конце коррекционного нисходящего движения формируется PPR. Вторая свеча обновляет минимум первой, затем происходит закрытие за High 2-й свечи, при этом не обновляется ее Low. Модель сформирована, выставляется ордер Buy Stop за 3-й свечкой, тейк-профит размещен на ближайшем явно видимом максимуме, в итоге позиция закрыта по ТР.
Также при достижении тейка можно закрыть часть объема, выполнив правило Сейфа, и перенести стоп в безубыток, защитив остаток оставшегося в рынке объема.
Пример сделки на покупку, Pivot Point Reversal сформировался на окончании коррекционного движения
В следующем примере паттерн формируется в конце нисходящего движения. Первая цель находится на расстоянии 24 пунктов, стоп-лосс вынесен за минимум всего паттерн, SL оказался равен 22 пунктам.
Основная цель расположилась на максимуме предыдущего нисходящего движения, потенциальный тейк-профит – 132 пункта. При достижении Take Profit 1 закрывается половина объема, стоп по остатку переносится в безубыток, происходит сопровождение позиции.
К сожалению, график не дошел до второго тейк-профита. Сделку на покупку следовало закрывать после формирования разворотной конструкции
Следующая точка входа в Buy также формируется в конце нисходящего движения. Low 1 и Low 3 находятся не на одном уровне, называть эту модель идеальным пин баром нельзя, но под требования PPR конструкция подходит. Выполняем вход в рынок отложенным ордером, и позиция закрывается по тейк-профиту.
Еще один неидеальный пин бар, эта конструкция является по совместительству и PPR
На пике восходящего движения получаем свечу с длинной тенью сверху. High соседних свечек находятся на разных уровнях, конструкция не подходит под требования идеального пин бара, но соответствует требованиям Pivot Point Reversal.
Для PPR длина верхней тени не играет роли, если бы она была короче, модель также была бы взята в работу.
До второго тейк-профита график не дошел, но на первом тейке должно было быть выполнено правило Сейфа, так что сигнал в итоге принес прибыль
В примере на рисунке ниже максимумы всех трех свечей примерно на одном уровне, это неидеальный PPR. Если сомневаетесь в паттерне, лучше подождать другую возможность для входа в рынок.
При входе после подтверждения сигнала не торопитесь передвигать стоп-лосс в безубытоку. Часто график делает движение против открытой позиции перед движением в нужном направлении. При любых сомнениях самое правильное действие – закрыть сделку вручную не дожидаясь срабатывания SL.
Спорные паттерны Price Action лучше пропускать. Эта сделка в итоге закрылась бы по стоп-лоссу в безубытке
PPR формируется не особо часто, но если отслеживать несколько графиков одновременно, частота торговли возрастет. Учитывая то, что трейдер торгует по нескольким моделям Прайс Экшен проблем с интенсивностью заключения сделок не будет.
Заключение
В Price Action входы в рынок выполняются на старших таймфреймах, из-за этого стопы в пунктах получаются довольно большими. Что касается фиксации прибыли, то это делается при достижении ключевых уровней поддержки или сопротивления, возможен вариант выхода по обратному сигналу.
Моя система позволяет заключать сделки со снайперской точностью на младших таймфреймах. За счет этого снижается размер стопа в пунктах. Также есть методика определения целевых уровней, она позволяет точнее выявлять ориентиры для установки стопа. Еще одна особенность моей системы – разделение сигналов на 2 категории (продолжение движения и разворот).
Вы можете торговать в том же стиле. PPR прост в освоении и без проблем интегрируется в любую торговую стратегию.
Название этой модели Прайс Экшен можно перевести как точка разворота. Паттерн PPR довольно сильный и если есть стандартные подтверждения со стороны уровней поддержки/сопротивления, его можно брать в работу. Также Pivot Point Reversal подходит на роль вспомогательного инструмента, на него можно ориентироваться при фиксации профита, на старших таймфреймах эта модель подсказывает предпочтительное направление торговли.
Как выглядит конструкция на графике
Эта формация появляется после подтверждения модели CPR (Closing Price Reversal). CPR – конструкция, состоящая из 2 свечей, вторая обновляет экстремум первой, но затем на ней происходит разворот. На старших таймфреймах между 1-й и 2-й свечами иногда образуется ГЭП. Если сразу после CPR третья свеча подтверждает новое направление движения, получаем PPR.
Правила формирования бычьей модели:
- на нисходящем движении формируется уверенная медвежья свеча – 1-й элемент паттерна;
- на следующей свече обновляется Low, но цена закрытия находится выше Low первой свечи. Иногда в это время формируется Доджи (разновидности Стрекоза или Могильный камень) либо Пин бар;
- далее продолжается восходящее движение и 3-я свеча закрывается выше High 2-й. На этом Pivot Point Reversal считается сформированным.
Пример бычьего паттерна. Здесь при окончании формирования модели цена закрытия оказалась выше High 1-й свечи – очень сильный сигнал
Медвежья модель зеркальна, формируется на вершине явно видимого восходящего движения:
- 1-я свеча белая, без длинных теней, соответствует уверенному восходящему движению;
- 2-я обновляет максимум, рост сталкивается с сопротивлением и в итоге цена Close находится ниже High первой свечки;
- на 3-й свече подтверждается разворот, продолжается нисходящее движение. Цена Close должна быть ниже Low 2-й свечки. PPR считается сформированным.
Сама по себе эта конструкция не является гарантией разворота. Здесь сформировалось сразу 2 Pivot Point Reversal, отработал только второй
Конструкция довольно проста, потренируйтесь находить ее на графике. Не каждый разворот сопровождается формированием PPR, но, если эта модель появилась, вероятность смены направления движения возрастает.
Как торговать Pivot Point Reversal
Как и в других моделях РА вариантов входа по PPR есть несколько:
- по цене закрытия 3-й свечи. Гарантированно не упустите точку входа, но, если отработки не будет, получите стоп-лосс;
- отложенным стоп ордером. Его располагают под Low или за High третьей свечки для коротких и длинных позиций соответственно. Не забудьте о запасе в 4-5 пунктов и учитывайте спред. Из недостатков этого метода отметим увеличение стопа, при этом сделку по PPR гарантированно не упустите. Если 3-я свеча полнотелая, то стоп увеличивается незначительно. С другой стороны, если паттерн PPR не отработает, есть шанс, что стоповый ордер не сработает и вы избежите убытка;
- лимитный ордер в расчете на коррекцию до 50% от диапазона последней свечки PPR. Неплохой вариант с точки зрения снижения стоп-лосса, но нет гарантии, что после формирования паттерна будет откат требуемой величины. График может сразу пройти 100+ пунктов в нужном направлении и движение будет упущено. Этот метод рекомендуем для паттернов PPR, сформированных на сильных движениях, когда нет желания сильно рисковать, но и точку входа нежелательно упускать.
Обычно мы выделяем еще и вариант с подтверждающей свечой, но в случае с этим паттерном в ней нет необходимости. Напомним – модель формируется по схеме CPR + подтверждающая свеча, ждать закрытия еще одной свечки было бы глупо.
Из перечисленных вариантов входа в рынок самый надежный – стоп ордером под 3-й свечой паттерна. Подойдет в большинстве случаев.
- стоп всегда выносится за экстремум паттерна;
- по тейку-профиту жестких рекомендаций нет. Допускается его установка на горизонтальные уровни, использование правила Сейфа (с быстрым выходом в безубыток), трал всего объема или его части. Вариант сопровождения позиции подбирайте по ситуации;
- настороженно относитесь к ситуациям, когда на 3-й свече появляется длинная тень против предполагаемого направления движения. Такие паттерны PPR могут отработать, но вероятность ниже по сравнению с моделями, в которых 3-я свечка полнотелая;
Формально конструкция отработала, но из-за длинной тени ее не следовало брать в работу. Даже для дневного таймфрейма стоп получился гигантским
- пробуйте сочетать Pivot Point Reversal с элементами графического анализа (трендовые линии и паттерны). Иногда формируются неплохие сочетания сигналов нескольких типов;
Ищите такие паттерны как этот – с опорой на уровень. Может быть заброс или недоход до него, но наличие поддержки/сопротивления поблизости необходимо для торговли
После фильтрации останется не так много надежных Pivot Point Reversal, но вероятность их отработки будет намного выше 50%.
Заключение
Паттерн PPR относится к категории сильных, при отсеивании моделей стандартными фильтрами (уровни, линии тренда), получаем неплохой инструмент для торговли. Вероятность отработки конструкций в этом случае превышает 50%, в сочетании с тейк-профитом, превышающим стоп-лосс, PPR приносит прибыль. Использовать индикаторы для поиска этой модели нет смысла, паттерн формируется не особо часто, идентифицируется с первого взгляда даже новичками.
Комментарии
Прежде, чем вы приступите к торговле на финансовых рынках, вы должны учесть, что торговля валютой, акциями и другими инвестиционными продуктами имеет рыночный характер и всегда сопряжена со значительной степенью риска. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его.
Каждому клиенту необходимо всегда помнить про особые риски и факторы, оказывающие влияние на динамику изменения валютных курсов и стоимость инвестиционных продуктов. В число таких рисков входят снижение ликвидности, резкие изменения (скачки) цен, высокая волатильность и форс-мажорные обстоятельства.
Напоминаем вам, что мы не несём ответственности за ваши убытки при торговле по аналитическим материалам, мы оказываем только информационные услуги.
SMS-уведомления: вы всегда держите руку на пульсе событий.
SMS-уведомления: вы всегда держите руку на пульсе событий
Только у нас! Расширенный пакет оповещений для флит-менеджера
В отличие от других операторов топливных карт, мы предоставляем SMS-уведомления не только о состоянии счета, но и:
- О необходимости пополнить счет, если остаток средств меньше объема пятидневной выборки.
- О поступлении средств на счет.
- О выполнении заявки.
- О блокировке/разблокировке счета компании.
- Об отправке карт.
- Предупреждения о подозрительных операциях.
- Полный и удобный контроль средств по топливным картам.
Вы в курсе всего, уверены и спокойны
Водители звонят вам, чтобы уточнить, когда карта будет разблокирована, а у вас не всегда есть возможность ответить? Теперь они сами получают всю оперативную информацию.
Только у нас! SMS-уведомления для держателей карт
- О блокировке/разблокировке карты.
- О пополнении электронного кошелька карты.
- Об операции обслуживания по карте (списание средств).
- Об изменении лимита по карте.
- ПИН-код карты.
- Об истечении срока действия карты.
Подключение неограниченного количества номеров для SMS-уведомлений.
Хотите сразу оформить договор за 5 минут?
Эти сервисы хорошо работают с SMS-уведомлениями:
Советуем посмотреть
Вся представленная информация на данном сайте носит информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной или иной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса РФ.
Представляет собой комбинацию из 3-х свечей. Является как разворотным, так и на продолжение тренда.
Для бычьего сетапа: Цена двигается вниз и устанавливает новый минимум. Следующий бар своим минимум не выходит за минимум предыдущего бара, а закрывается выше его максимума.
Для медвежьего сетапа: Цена двигается вверх и устанавливает новый максимум. Следующий бар не выходит за максимум предыдущей свечи, а закрывает ниже его минимума
Как истинный writer я буду брать примеры на истории и делать краткий анализ.
Давайте быстренько пробежимся по каждому из них.
1) В целом, ситуация для лонга была не в лучшей форме. Относительно сильный импульс, нету тормозных свечей, пропускаю вход, дабы избежать лишних убытков.
2) Тут уже интересней, однако всё равно пропускаем вход, не вижу опоры для паттерна, к тому же был пробит HH (Hight\hight).
3) Неплохое место для входа. Поддержка (опора) для паттерна есть, ранее был ГЭП, который в теории стремится к закрытию ( так называемый ложный ГЭП), но нету снижения импульса, вероятней всего дожидался бы, пока цена пробьёт зону П/С образованную от ГЭПА (Этот промежуток — зона п\с)
4) Едем дальше. Цена прошла N-ое кол-во пунктов и затормозила, такой себе боковичок намечается, однако она не спешит падать, а выдает очередной PPR для лонга (вялый импульс после отскока намекает на вероятное продолжение лонга).
Если говорить откровенно, я бы навряд ли вошел, ибо цена не пробила уровень сопротивления. Ждём пробоя уровня и отката к нему (откаты бывают в 90-95% случаев, не спешите залетать на импульсе или просто на пробое уровня).
5) Очень сильный импульс, едва ли после такого стоит заходить, потому что цена имеет свойство консолидироваться при мощных рывках. Эмоции прошли, денежки слиты\заработаны на этом падении и далее отдыхаем. Однако, в этом же примере цена продолжила падать. Пропускаю.
6) Следующий пример анекдотичный (если нету уровня поддержки левее), потому что многие любят заходить по свечулькам и игнорировать тренд не понимая, что PA это не только свечные комбинации, которые показывают борьбу быков\медведей за определённый промежуток времени, но не отражают сути всей картины, отдельные элементы. Пропускаем вход.
Итого получается 1-2 входа из 6 мною найденных.
Пример на акциях GOPRO (тикер GPRO)
3) Таких примеров разворота вы найдёте кучу. Круглый уровень + уровень сопротивления образованный почти год назад. Хороший момент для входа. Условия в виде снижения импульса выполнены.
4) Лонговый паттер, однако он не отрабатывает. 5-ое касание линии тренда. Ранее сильный импульс, до образования паттерна большая медвежья свечка. Если видите подобные примеры, но спешите входить, а оставайтесь либо в стороне, либо минимальными позициями. После 3-4-ого касания уровни\линии тренда менее надёжны, учитывайте это.
P.s, извиняюсь, что на скринах не видно уровней, масштабирование не позволило.
Стоп лосс и тейк профит для PPR
Давайте ка возьмём несколько примеров и рассмотрим, как можно войти по этому паттерну на форе:
Для БО вход на 3-4 и более свечей. Однако, это уже от человека зависит. Кому-то на 3 лучше, а кому-то на 5, смотрите уже сами.
Не торгуйте его просто как отдельную комбинацию, иначе он, и любой другой сетап, теряет свой смысл. Учитывайте тренды, силу движения и уровни Поддержки и Сопротивления + линии тренда.
В целом, эта моделька ничего особенного из себя не представляет, обращайте больше внимания на саму цену, тогда и паттерны будут работать.
Ниже оставляю ссылки по уровням П/С и про формирования трендов\моделей от Мартина Принга.
Читайте также: