Кредитные риски коммерческого банка реферат

Обновлено: 03.07.2024

Функционирование каждого коммерческого банка сопровождается определенными рисками. В связи с этим, система управления рисками является одной из важнейших сторон деятельности банка в современных условиях. Весь процесс управления рисками должен быть неразрывно связан с бизнес-процессами и операциями банка и должен быть ориентирован на выявление конкретных решений и действий банка, которые позволят минимизировать возможные убытки.

В практической деятельности коммерческого банка банковский риск становится стоимостным выражением действий, следствием которых могут стать экономические, моральные и иные возможные потери, потенциально возникающие как эффект от реализации хозяйственного решения.

Главной целью политики управления кредитными рисками в коммерческом банке является получение наибольшего дохода банком с учетом возможных рисков за счет сохранения кредитного риска в рамках допустимого объема. Другими словами, банк должен грамотно управлять как рисками по отдельным сделкам и кредитам, так и рисками по всему кредитному портфелю. Основным условием успешной деятельности любой банковской организации в долгосрочной перспективе является эффективное управление кредитными рисками [2, с. 42].

Последовательность следующих этапов представляет собой система управления кредитными рисками:

- оценка степени риска;

- мониторинг кредитного риска;

- регулирование кредитного риска.

Множество разнообразных методов по управлению кредитными рисками в коммерческих банках существуют в настоящее время. Методы управления кредитными рисками, которые наиболее востребованы современными коммерческими банками, представим в таблице 1.

Таблица 1 – Распространенные методы управления кредитными рисками [3, с. 117]

Краткая характеристика метода оценки

Только при соблюдении двух ключевых условий могут быть эффективны рассмотренные нами методы управления рисками: первое – специалисты банка должны быть высокой квалификации, а система управления должна быть устроена оптимальным образом. Оптимальная система управления кредитными рисками заключается в разработке грамотной кредитной политики и создании особого подразделения банка, которое будет осуществлять непосредственное управления кредитными рисками и будет осуществлять свою деятельность в непосредственной взаимосвязи с остальными подразделениями банка[4, с. 83].

• идентификация и анализ возможных рисков на стадии, которая предшествует операции, которая может быть подвержена кредитному риску;

• анализ уровня возможных потерь за счет планирования возможного объема кредитного риска;

• применение единых процессов в идентификации и оценке рисков;

• имитирование и ограничение рисков;

• создание по предоставленным кредитам резервов для покрытия возможных потерь;

• управление обеспечением сделок;

• при решении задач применение определенной системы полномочий;

• проведение мониторинга и контрольных мероприятий в области управления рисками.

кредитные организации, корпоративные клиенты, характеристика которых связана со страной происхождения, субъектом России, муниципальными образованиями;
лизинговые и страховые организации, которые отбираются на основании кредитных рейтингов и моделей прогнозирования денежных потоков;
субъекты микро бизнеса и физические лица, которые отбираются на основании анализа их платежеспособности и скоринговой модели.

Макрофакторы, которые максимально коррелируются с вероятностью наступления неплатежеспособности контрагентов, выявляются на основании разработанных макроэкономических сценариев анализа чувствительности уровня кредитных рисков в целом по портфелю кредитов и по каждому отдельному контрагенту [5].

При моделировании рейтингов в стрессовых ситуациях для проведения стресс-тестирования используется статистическая информация об изменениях макрофакторов.

Обеспечение является наиболее эффективным инструментом снижения кредитных рисков. В условиях кредитного договора фиксируется необходимость принять обеспечение и его объемы, которые зависят от риска заемщика или сделки.

Размер залога зависит от размеров залоговой стоимости, которую сможет получить банк при его реализации или взыскании. Качество залога косвенно характеризуется перечнем и существенностью сопряженных с залогом рисков и определяется рядом факторов:

ликвидность, достоверность определения стоимости, риск обесценения, подверженность рискам утраты и повреждения, риски, обусловленные причинами правового характера, и др.

Читайте также: