Идентификация и анализ рисков реферат
Обновлено: 02.07.2024
Идентификация факторов риска осуществляется предпринимателем для ответа на следующие вопросы:
- где сосредоточены основные факторы риска;
- какие из факторов риска наиболее опасны для данного вида деятельности (принимаемого решения);
- какие из факторов риска являются управляемыми, а какие - нет.
Идентификация факторов риска предусматривает отнесение рисков к одной из трех основных категорий:
- опасные факторы риска;
- допустимые по степени опасности факторы риска;
- неопасные факторы риска.
Цели предпринимательства и факторы его эффективности, а также основные риски, возникающие на пути достижения целей, могут быть установлены и измерены в ходе проведения общих и локальных целевых исследований.
Начинать следует с концептуального уровня идентификации рисков. Информация, полученная именно на этом уровне, окажет определяющее влияние на будущий процесс управления рисками. Применяемые на концептуальном уровне исследования методы и технологии исследования рисков предполагают получение информации в качественных шкалах (номинальной, порядковой, балльной и т.п.).
После того, как риски концептуально идентифицированы, необходимо переходить к изменениям на операционном уровне – на уровне решаемых задач в рамках намеченных на концептуальном уровне целей. Оценку возможного влияния и соответствующих вероятностей возникновения тех или иных исходов следует осуществлять с учетом того, что может существовать диапазон возможных результатов, а также что риск может случаться неоднократно в течение определенного периода.
С учетом подобных осложнений целесообразно оценивать наиболее пессимистический сценарий. При этом обязательно следует учитывать финансовое влияния, влияние на жизнеспособность и цели организации. Результаты подобного анализа на операционном уровне могут выражаться в качественных или количественных шкалах с обязательной проверкой их согласованности.
В настоящее время системно рассматривают только три источника информации: накопленный практический опыт, личное мнение и мнения специалистов (экспертов). Информацию из этих источников можно получить различными способами, различающимися по частоте и оперативности обращения к источнику, по затратам на получение информации и другим важным характеристикам.
Каждый предприниматель чаще всего черпает информацию из собственного опыта и знаний, а собственная интуиция помогает ему заполнить пробелы в позитивном знании. Но бывает, что сам предприниматель не имеет достаточных знаний или опыта по разрешению стоящей перед ним проблемы по управлению рисками. В подобной ситуации предприниматель начинает искать наиболее подходящий источник получения недостающих данных, информации или знаний.
Перед ним оказываются две принципиальные возможности: искать необходимую информацию в одном из доступных источников, в которых зафиксирован исторический опыт предпринимательской деятельности – учебники, справочники, официальные бюллетени и т.п., или обратиться к знаниям, умениям и навыкам признанных специалистов в той или иной сфере предпринимательства (экспертам).
Следует считать экспертом только того, кто лично работает в сфере деятельности, интересующей предпринимателя, является признанным специалистом по решаемому вопросу, может и имеет возможность высказывать суждение по этому вопросу и делает это в доступной для предпринимателя форме.
Для придания результатам оценки предпринимательских рисков большей убедительности и доказательности, для снижения уровня субъективности, а также зачастую для повышения конфиденциальности анализа в практике принятия рискованных решений предпринимательской деятельности прибегают к моделированию.
Арсенал средств моделирования достаточно широк: от простейших аналитических моделей, состоящих из одного уравнения с несколькими переменными, до сложнейших концептуальных комплексов когнитивного моделирования развития целых социально-экономических систем. Имитационное, в частности, статистическое моделирование является основным способом формализации и исследования сложных систем, функционирование которых сопряжено с рисками. Статистическая модель позволяет непосредственно вводить риски в процесс моделирования и тем самым учитывать их в оценке результата. Антирисковые мероприятия, планируемые к выполнению, также вводятся в модель с учетом их стоимости, при этом целесообразно проводить оценивание их влияния на изменение показателей, характеризующих конечный результат, и на изменение пространства рисков и понижение неопределенности исходов проекта.
Особое место моделирование занимает в работе финансовых аналитиков. В настоящее время принято выделять два основных направления анализа рынка ценных бумаг:
Каждый из указанных видов анализа базируется на собственных гипотезах и предназначен для достижения разных информационных целей. Так, например, технический анализ проводится в предположении, что существуют повторяющиеся тенденции и циклы динамики курсовой стоимости ценных бумаг. Исходную информацию для проведения технического анализа дает изучение конъюнктуры рынка тех или иных акций. Для этого исследуют ретроспективу, внимательно анализируют спрос и предложение в последний период проведения торгов, а также стремятся выявить повторяющиеся и текущие тенденции в изменении курсовой стоимости рассматриваемых акций. В основу фундаментального анализа положена гипотеза, согласно которой истинная стоимость любого финансового актива равна приведенной стоимости всех наличных денежных потоков, которые ожидаются в будущем от обладания этим активом, т.е. положен доходный подход к объекту оценивания. В ходе проведения такого вида анализа должны быть установлены время поступления и величины дисконтированных денежных потоков, а также оценка величины ставки дисконтирования. На основе таких предварительно полученных оценок рассчитывают приведенную к настоящему времени стоимость финансового актива, а далее сравнивают вычисленную приведенную стоимость актива с его текущим рыночным курсом и выводят общее заключение на перспективу.
Нефтедобывающая компания решает вопрос о бурении скважины. Вероятность успешности бурения, объёмы добычи и экономический результат представлены в таблице:
Вероятность исхода | 0,6 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,05 |
Годовой объём добычи, т. | не найдено | 50 000 | 100 000 | 500 000 | 1 000 000 |
Экономический результат, тыс. у.е. | - 50 000 | - 20 000 | 30 000 | 430 000 | 930 000 |
Построить дерево решений вопроса о бурении скважины для компании. Построить функцию полезности для данного выбора (предполагается, что руководство компании безразлично к риску), определить полезность по вариантам решений.
Принять максимальную полезность равной 100 U (utility), U – условная единица полезности.
Ожидаемое значение выигрыша составит:
0,6 (-50 000) + 0,1 (-20 000) + 0,15 * 30 000 + 0,1 * 430 000 + 0,05 * 1 000 000 = 62000 тыс. у.е.
Если ЛПР, представляющее фирму, безразлично к риску и принимает решение о проведении буровых работ на основании рассчитанного значения выигрыша, то оно воспринимает ожидаемую полезность как пропорциональную ожидаемому значению.
В этом случае функция полезности U (v), где v – прибыль, получаемая при различных исходах, является прямой с положительным наклоном.
Значения полезностей могут быть найдены за два шага:
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 13473
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 2
Идентификация рисков это начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для данного вида деятельности, и определении их характеристик. Предполагает выявление состава и содержания возможных рисков. Общей основой идентификации рисков применительно к конкретному инвестиционному объекту, дающей представление о структуре риска, выступает классификация рисков. В соответствии с ней выявляются состав и содержание рисков по отдельным инвестиционным вложениям, затем по группам вложений и, наконец, по совокупности инвестиционных вложений в целом.
Вложенные файлы: 1 файл
Идентификация и анализ рисков.docx
Контрольная работа по предмету: Риск-Менеджмент
Санкт-Петербург 2011 год
Идентификация и анализ рисков. Виды визуализации рисков.
Идентификация рисков это начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для данного вида деятельности, и определении их характеристик. Предполагает выявление состава и содержания возможных рисков. Общей основой идентификации рисков применительно к конкретному инвестиционному объекту, дающей представление о структуре риска, выступает классификация рисков. В соответствии с ней выявляются состав и содержание рисков по отдельным инвестиционным вложениям, затем по группам вложений и, наконец, по совокупности инвестиционных вложений в целом.
Идентификация начинается с определения опасностей, угрожающих данному предприятию. Опасность — понятие, схожее с риском, но все же отличное от него. Опасность — это сочетание обстоятельств, которые могут вызвать негативные последствия. Риск — вероятность того, что это произойдет. Иначе говоря, риск — это просчитанный потенциал ущерба, который заключает в себе опасность дня данного лица. Между опасностью и риском находятся события или действия, которые являются своеобразным механизмом реализации риска.
Таким образом, для идентификации рисков необходимо изучение всех компонентов, их сопровождающих:
- опасностей, которые могут привести к неблагоприятному результату;
- ресурсов предприятия, которые могут пострадать от рисков;
- факторов, увеличивающих или уменьшающих вероятность реализации рисков;
- ущербов, в которых выражается воздействие риска на ресурсы.
Анализ риска - систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные инвестиционные проекты.
Идентификация и анализ рисков являются ключевым элементом процесса управ-
ления риском. От их правильной организации в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и, в конечном итоге, удастся ли фирме в
достаточной мере защититься от угрожающих ей рисков. Поэтому исследование особенностей данной области риск-менеджмента и их учет в практической деятельности менеджера по рискам являются важным этапом для понимания всей системы управления
Содержание идентификации и анализа рисков
Основной целью идентификации и анализа рисков является формирование у лиц,
принимающих решения, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жиз-
ни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам владельцев (акционеров), обя-
зательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контр-
агентами, правам третьих лиц и т. п.
В данном случае важен не только перечень рисков, но и понимание менеджерами
того, как эти риски могут повлиять на деятельность фирмы и насколько серьезными мо-
гут быть последствия. В результате такого исследования будет правильно организована
система управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень защиты фирмы от
Идентификация и анализ рисков предполагает проведение качественного, а затем
и количественного изучения рисков, с которыми сталкивается фирма.
Качественный анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их особенностей, выявление последствий реализации соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска. На
данной стадии проводится подробная классификация выявленных рисков. В результате
этого у менеджера по рискам возникает понимание круга проблем, с которыми придется
столкнуться в процессе риск-менеджмента.
Предварительным шагом стадии количественной оценки рисков является получение информации о них. Такая информация должна содержать следующие данные, необходимые для оценки степени предсказуемости риска: частота (вероятность) возникновения и размер убытков, т.е. распределение ущерба, а также другие характеристики, которые требуются для дальнейшего анализа рисков. Правильность всех последующих решений будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимые качественные данные в нужном объеме. Поэтому определение степени доверия к разным источникам информации представляет собой важный аспект этого шага.
Основной шаг стадии количественной оценки рисков – обработка собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе
корреляционный дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и
другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование,
При необходимости статистический анализ может быть использован для подтвер-
ждения некоторых выводов предшествующей стадии, когда качественного анализа для
этого недостаточно. Например, если качественной информации не хватает для проведе-
ния подробной классификации рисков, то можно провести процедуру многомерной
Этапы идентификации и анализа рисков
Можно предложить множество критериев для выделения этапов процесса идентификации и анализа рисков. Наиболее распространенным является степень подробности исследования риска. В соответствии с ней можно выделить следующие этапы:
• осмысление риска, т.е. качественный анализ, сопровождаемый исследованием
структурных характеристик риска (опасность – подверженность риску – уязвимость). Это
очень важный этап, так как он определяет, с чем столкнется в дальнейшем менеджер по
рискам, и тем самым задает границы принятия решений в процессе риск-менеджмента;
• анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отри-
цательных последствий. Данный этап представляет собой подробное изучение отдель-
ных рисков (причинно-следственные связи между факторами риска, возникновением не-
благоприятных событий и вызванным ими появлением ущерба). Такое исследование
обеспечивает основу для принятия решений в рамках управления риском;
• комплексный анализ рисков. Указанный этап предполагает изучение всей совокупности рисков в целом, что дает цельную, комплексную картину рисков, с которыми
сталкивается фирма. Это позволяет проводить единую политику по управлению риском.
Подобное исследование включает также проведение таких процедур, как аудит безопас-
ности, т.е. всестороннее исследование бизнеса фирмы, методов принятия решений и ис-
пользуемых технологий с целью выявления и анализа рисков, которым они подвержены.
В ряде случаев не все перечисленные этапы реализуются в практике риск-менеджмента конкретных фирм, но наиболее полный и комплексный вариант включает все три этапа. Как правило, это характерно для крупных фирм, занимающихся сложным бизнесом.
Принципы информационного обеспечения системы управления риском
Информация является ключевым аспектом при идентификации и анализе риска,
так как ее наличие позволяет в дальнейшем принимать правильные решения в условиях
риска и неопределенности. Объем и содержание необходимой информации зависят от
конкретных условий, но они должны определяться рядом важных принципов.
Полезность информации. Принцип полезности состоит в том, что для принятия
решений необходимо использовать лишь ту информацию, которая действительно необ-
ходима для этого. Получение избыточной (излишней) информации означает непроизво-
дительную растрату ресурсов.
Эффективность управления риском. Принцип эффективности представляет собой требование, согласно которому затраты на управление риском (включая стоимость
получаемой для этого информации) не должны превышать эффект от снижения риска и
его неблагоприятных последствий. Это, в частности, означает, что следует учитывать ограничения на затраты, связанные с получением информации.
Доступность информации. Принцип доступности информации подразумевает
учет простоты ее получения. При этом не следует путать доступность с дешевизной информации: первое является характеристикой наличия данных и связано с исследованием источников информации, а второе относится к количеству ресурсов (в первую очередь финансовых), которые нужно потратить на получение соответствующей информации.
Достоверность информации. Принцип достоверности заключается в учете степени доверия к тем или иным источникам информации при их использовании для анализа
рисков. Понятно, что данные, характеризующиеся низкой степенью доверия, должны в
меньшей степени влиять на процесс принятия решений или даже быть полностью исключены из этого процесса. Последнее, правда, не всегда целесообразно, так как в условиях дефицита информации некоторые полезные сведения можно получить даже из не вполне достоверных источников.
Указанные принципы отчасти являются противоречивыми. Например, принцип
доступности информации может не согласоваться с принципом полезности или досто-
верности, так как имеющаяся в наличии информация не обязана содержать сведения,
необходимые для принятия решения по управлению риском. Таким образом, источники
информации и поступающие из них сведения должны быть предварительно проанализированы на соответствие указанным принципам, причем такой анализ должен быть комплексным. Целью анализа является достижение такой ситуации со сбором и обработкой данных, для которой характерен определенный компромисс между перечисленными принципами.
Внешние и внутренние источники информации
Наиболее адекватной информацией по данному риску является прошлая стати-
стика по соответствующему объекту, т.е. данные, полученные из внутренних источников.
Это связано с тем, что такие данные учтут все специфические особенности функциони-
рования и развития изучаемого объекта, включая те, которые важны для анализа рисков
(климатические и географические условия, особенности технологии, конъюнктура рын-
ков сырья и готовой продукции, специфика управления и т. п.). Поэтому сбор и обработ-
ка такого рода информации о своем бизнесе является чрезвычайно важным аспектом
эффективного управления риском.
Вместе с тем в ряде случаев нельзя ограничиться только информацией из внут-
ренних источников, что связано с возможными недостатками таких данных. Среди них
• изменение тенденций. Прогнозирование на основе прошлой статистики всегда ба-
зируется на предположении о том, что тенденции, наблюдаемые в прошлом, в той или
иной степени сохранятся и в будущем. Однако их изменение может существенно ограни-
Идентификация рисков — это выявление рисков, способных повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик. Это итеративный процесс, который периодически повторяется на всем протяжении проекта, поскольку в рамках его жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски.
Исходные данные для выявления и описания характеристик рисков могут браться из разных источников.
Содержание работы
Идентификация рисков 3
Анализ рисков 6
Виды визуализации рисков 7
Содержимое работы - 1 файл
Риск-менеджмент.docx
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА
Кафедра менеджмента
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Контрольная работа
Идентификация и анализ рисков. Виды визуализации рисков.
Выполнила студентка
Пьянкова Н.В.
Зачетная книжка №1023378
Санкт-Петербург 2012
Идентификация рисков 3
Анализ рисков 6
Виды визуализации рисков 7
Идентификация рисков
Идентификация рисков — это выявление рисков, способных повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик. Это итеративный процесс, который периодически повторяется на всем протяжении проекта, поскольку в рамках его жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски.
Исходные данные для выявления и описания характеристик рисков могут браться из разных источников.
В первую очередь это база знаний организации. Информация о выполнении прежних проектов может быть доступна в архивах предыдущих проектов. Следует помнить, что проблемы завершенных и выполняемых проектов, это, как правило, риски в новых проектах.
Другим источником данных о рисках проекта может служить разнообразная информация из открытых источников, научных работ, маркетинговая аналитика и другие исследовательские работы в данной области. Наконец, многие форумы по программированию могут дать бесценную информацию о возникших ранее проблемах в похожих проектах.
Каждый проект задумывается и разрабатывается на основании ряда гипотез, сценариев и допущений. Как правило, в описании содержания проекта перечисляются принятые допущения — факторы, которые для целей планирования считаются верными, реальными или определенными без привлечения доказательств. Неопределенность в допущениях проекта следует также обязательно рассматривать в качестве потенциального источника возникновения рисков проекта. Анализ допущения позволяет идентифицировать риски проекта, происходящие от неточности, несовместимости или неполноты допущений.
Для сбора информации о рисках могут применяться различные подходы. Среди этих подходов наиболее распространены:
Цель опроса экспертов — идентифицировать и оценить риски путем интервью подходящих квалифицированных специалистов. Специалисты высказывают своё мнение о рисках и дают им оценку, исходя из своих знаний, опыта и имеющейся информации. Этот метод может помочь избежать повторного наступления на одни и те же грабли.
Перед опросом эксперт должен получить всю необходимую вводную информацию. Деятельность экспертов необходимо направлять, задавая вопросы. Во время опроса вся информация, выдаваемая экспертом, должна записываться и сохраняться. При работе с несколькими экспертами выходная информация обобщается и доводится до сведения всех задействованных экспертов.
Метод Дельфи во многом похож на метод мозгового штурма. Однако есть важные отличия. Во-первых, при применении этого метода эксперты участвуют в опросе анонимно. Поэтому результат характеризуется меньшей субъективностью, меньшей предвзятостью и меньшим влиянием отдельных экспертов. Во-вторых, опрос экспертов проводится в несколько этапов. На каждом этапе модератор рассылает анкеты, собирает и обрабатывает ответы. Результаты опроса рассылаются экспертам снова для уточнения их мнений и оценок. Такой подход позволяет достичь некоего общего мнения специалистов о рисках.
Для быстрого выявления рисков можно воспользоваться еще одной из методик социометрии является известной как "Карточки Кроуфорда".
Суть этой методики в следующем. Собирается группа экспертов 7-10 человек. Каждому участнику мини-исследования раздается по десять карточек (для этого вполне подойдет обычная бумага для записок). Ведущий задает вопрос: "Какой риск является наиболее важным в этом проекте?" Все респонденты должны записать наиболее, по их мнению, важный риск в данном проекте. При этом никакого обмена мнениями не должно быть. Ведущий делает небольшую паузу, после чего вопрос повторяется. Участник не может повторять в ответе один и тот же риск.
После того как вопрос прозвучит десять раз, в распоряжении ведущего появятся от 70 до 100 карточек с ответами. Если группа подобрана хорошо (в том смысле, что в нее входят люди с различными точками зрения), вероятность того, что участники эксперимента укажут большинство значимых для проекта рисков, весьма высока. Остается составить список названных рисков и раздать его участникам для внесения изменений и дополнений.
В качестве источника информации при выявлении рисков могут служить различные доступные контрольные списки рисков проектов разработки ПО, которые следует проанализировать на применимость к данному конкретному проекту.
Например, Барии Боэм приводит список 10 наиболее распространенных рисков программного проекта:
-Нереалистичные сроки и бюджет.
-Реализация несоответствующей функциональности.
-Разработка неправильного пользовательского интерфейса.
-"Золотая сервировка", перфекционизм, ненужная оптимизация и оттачивание деталей.
-Непрекращающийся поток изменений.
-Нехватка информации о внешних компонентах, определяющих окружение системы или вовлеченных в интеграцию.
-Недостатки в работах, выполняемых внешними (по отношению к проекту) ресурсами.
-Недостаточная производительность получаемой системы.
-"Разрыв" в квалификации специалистов разных областей знаний.
-Демарко и Листер [1] приводят свой список из пяти наиболее важных источников рисков любого проекта разработки ПО:
-Изъяны календарного планирования
Не существует исчерпывающих контрольных списков рисков программного проекта, поэтому необходимо внимательно анализировать особенности каждого конкретного проекта.
Результатом идентификации рисков должен стать список рисков с описанием их основных характеристик: причины, условия, последствий и ущерба.
За процессом идентификации рисков следует процесс их качественного анализа.
Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и количественный.
Качественный анализ рисков
Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача - определить факторы риска, этапы работы, при выполнении которых риск возникает и т.д., то есть, установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные риски.
Качественный анализ рисков включает:
-Определение вероятности реализации рисков.
-Определение тяжести последствий реализации рисков.
-Определение близости наступления риска.
-Оценка качества использованной информации.
Количественный анализ рисков
Количественный анализ производится в отношении тех рисков, которые в процессе качественного анализа были квалифицированы как имеющие высокий и средний ранг.
Для количественного анализа рисков могут быть использованы следующие методы:
-Анализ дерева решений.
-Моделирование и имитация.
Все факторы, так или иначе влияющие на рост степени риска в проекте, можно условно разделить на две группы: объективные и субъективные.
К объективным факторам относятся факторы, независящие непосредственно от самой фирмы: это инфляция, конкуренция, анархия, политический и экономические кризисы, экология, таможенные пошлины и т.д.
К субъективным факторам относятся факторы, характеризующие непосредственно данную фирму: это производственный потенциал, техническое оснащение, уровень предметной и технологической специализации, организация труда, уровень производительности труда, степень кооперированных связей, уровень техники безопасности, выбор типа контрактов с инвесторами и т.д.
Виды визуализации рисков
В рамках идентификации и анализа рисков следует использовать специальные подходы, помогающие менеджерам более полно понять своеобразие тех или иных рисков, специфику методов управления ими и особенности неблагоприятных для фирмы последствий их реализации.
Одним из таких подходов является визуализация рисков, т.е. их наглядное изображение на графиках и картинках, подчеркивающее важные, существенные стороны соответствующих рисков. Замена таблиц и формул графическими образами позволяет дополнить логический, количественный анализ качественным, что существенно облегчает понимание ситуации и способствует принятию более адекватных ей управленческих решений.
Визуализация рисков может осуществляться при помощи следующих приемов:
- использование изображений ( графиков, гистограмм, картинок и т.п.);
- применение различных цветов и оттенков для контрастного выделения;
- сопоставление на изображениях альтернативных ситуаций с целью сравнения.
При этом изображения не должны быть перегружены деталями, быть слишком пестрыми и мелкими, так как это значительно затрудняет их восприятие. Основное требование к процедурам визуализации - повышение наглядности отображаемой информации. Иными словами, использованный графический образ должен отображать основные характерные черты риска, анализ которых важен для процесса идентификации и процедуры принятия решений.
Наглядным примером визуализации является сравнение распределения ущерба до реализации какого-либо предупредительного мероприятия и соответствующего распределения после его осуществления. Сравнение графиков позволяет визуально оценить результативность предлагаемых мер. Однако такая картинка всего лишь делает процесс наглядным, для получения же точных оценок необходимо рассчитывать характеристики распределения и/или проводить проверку статистических гипотез на основе критериев согласия.
Основной целью идентификации и анализа рисков является формирование у лиц, принимающих решения, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жизни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам владельцев/акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаи¬моотношений с клиентами и другими контрагентами, правам третьих лиц и т.п. Идентификация и анализ рисков предполагает проведение качествен¬ного, а затем и количественного изучения рисков, с которыми сталкивается фирма.
Прикрепленные файлы: 1 файл
семинар.docx
Содержание идентификации и анализа рисков:
Основной целью идентификации и анализа рисков является формирование у лиц, принимающих решения, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жизни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам владельцев/ акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами, правам третьих лиц и т.п. Идентификация и анализ рисков предполагает проведение качественного, а затем и количественного изучения рисков, с которыми сталкивается фирма.
Качественный анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их особенностей, выявление последствий реализации соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска.
Предварительным шагом стадии количественной оценки рисков является получение информации о них. Такая информация должна содержать следующие данные, необходимые для оценки степени предсказуемости риска: частота (вероятность) возникновения и размер убытков, т.е. распределение ущерба, а также другие характеристики, которые требуются для дальнейшего анализа рисков.
Основной шаг стадии количественной оценки рисков - обработка собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе корреляционный и дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование, включая имитационное
. Этапы идентификации и анализа рисков:
► осмысление риска, т.е. качественный анализ, сопровождаемый исследованием структурных характеристик риска (опасность - подверженность риску - уязвимость). Это очень важный этап, так как он определяет, с чем столкнется в дальнейшем менеджер по рискам, и тем самым задает границы принятия решений в процессе риск-менеджмента;
► анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий. Данный этап представляет собой подробное изучение отдельных рисков (причинно-следственные связи между факторами риска, возникновением неблагоприятных событий и вызванным ими появлением ущерба). Такое исследование обеспечивает основу для принятия решений в рамках управления риском;
► комплексный анализ рисков. Указанный этап предполагает изучение всей совокупности рисков в целом, что дает цельную, комплексную картину рисков, с которыми сталкивается фирма. Это позволяет проводить единую политику по управлению риском. В ряде случаев не все перечисленные этапы реализуются в практике риск-менеджмента конкретных фирм, но наиболее полный и комплексный вариант включает все три этапа. Как правило, это характерно для крупных фирм, занимающихся сложным бизнесом.
Читайте также: