Идентификация факторов риска реферат

Обновлено: 07.07.2024

Идентификация рисков - процесс определения рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик. Идентификацию рисков выполняют члены команды проекта и эксперты по вопросам управления рисками, в ней могут принимать участие заказчики, участники проекта и эксперты в определенных областях. Это итеративный процесс, поскольку по мере развития проекта в рамках его жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски. Частота итерации и состав участников выполнения каждого цикла в каждом случае могут быть разными. В процессе идентификации должны принимать участие члены команды проекта , чтобы у них вырабатывалось чувство "собственности" и ответственности за риски и за действия по реагированию на них.

Исходная информация для процесса идентификации [9]

Факторы внешней среды предприятия - информация из открытых источников, в том числе коммерческие базы данных, научные работы, бенчмаркинг и другие исследовательские работы в области управления рисками.

Активы организационного процесса - информация о выполнении прежних проектов.

Описание содержания проекта. Допущения проекта приводятся в описании содержания проекта. Неопределенность в допущениях проекта следует рассматривать в качестве потенциального источника возникновения рисков проекта.

План управления проектом. Для идентификации рисков необходимо понимание планов управления расписанием, стоимостью и качеством, которые входят в план управления проектом , и анализ выходов этих процессов.

Методы и инструменты идентификации рисков

Анализ документации заключается в просмотре материалов проекта, разработанных до проведения данного анализа. Анализируется качество планов, согласованность планов, соответствие требованиям Заказчика, допущения проекта, базовые планы по содержанию срокам, стоимости, - все, что может служить показателями возможности риска в проекте.

Методы сбора информации [ 10 ]

Мозговой штурм. Целью мозгового штурма является создание подробного списка рисков проекта. Список рисков разрабатывается на собрании, в котором принимает участие 10-15 человек - члены команды проекта , часто совместно с участием экспертов из разных областей, не являющихся членами команды. Участники собрания называют риски, которые считают важными для проекта, при этом не допускается обсуждение выдвинутых рисков. Далее риски сортируют по категориям и уточняют.
Метод Дельфи аналогичен методу мозгового штурма, но его участники не знают друг друга. Ведущий, с помощью списка вопросов для получения идей, касающихся рисков проекта, собирает ответы экспертов. Далее ответы экспертов анализируются, распределяются по категориям и возвращаются экспертам для дальнейших комментариев. Консенсус и список рисков получается через несколько циклов этого процесса. В методе Дельфи исключается давление со стороны коллег и боязнь неловкого положения при высказывании идеи.
Метод номинальных групп позволяет идентифицировать и расположить риски в порядке их важности. Данный метод предполагает формирование группы из 7-10 экспертов. Каждый участник индивидуально и без обсуждений перечисляет видимые им риски проекта. Далее происходит совместное обсуждение всех выделенных рисков и повторное индивидуальное составление списка рисков в порядке их важности.
Карточки Кроуфорда. Обычно собирается группа из 7-10 экспертов. Ведущий сообщает, что задаст группе 10 вопросов, на каждый из которых участник письменно, на отдельном листе бумаги, должен дать ответы. Вопрос о том, какой из рисков является наиболее важным для проекта, ведущий задает несколько раз. Каждый участник вынужден обдумать десять различных рисков проекта.
Опросы экспертов с большим опытом работы над проектами.
Идентификация основной причины. Цель этого процесса: выявить наиболее существенные причины возникновения рисков проекта и сгруппировать риски по причинам, их вызывающим.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (анализ SWOT). Цель проведения анализа - оценить потенциал и окружение проекта. Потенциал проекта, выраженный в виде его сильных и слабых сторон, позволяет оценить разрывы между содержанием проекта и возможностями его выполнения. Оценка окружения проекта показывает, какие благоприятные возможности предоставляет и какими опасностями угрожает внешняя среда.
Анализ контрольных списков. Контрольные списки представляют собой перечни рисков, составленные на основе информации и знаний, которые были накоплены в ходе исполнения прежних аналогичных проектов.
Метод аналогии. Для идентификации рисков этот метод использует накопленные знания и планы по управлению рисками других аналогичных проектов.
Методы с использованием диаграмм. К методам отображения рисков в виде диаграмм относятся диаграммы причинно-следственных связей и блок-схемы процессов, которые позволяют проследить последовательность событий, происходящих в данном процессе.

Сравнение методов идентификации рисков проекта [ 10 ] представлено в таблице 7.5.

Выходы процесса идентификации рисков

Результатом процесса идентификации рисков является Реестр рисков , содержащий:

список идентифицированных рисков;
список потенциальных действий по реагированию;
основные причины возникновения риска;
уточнение категорий рисков.

В процессе идентификации список категорий рисков может пополняться новыми категориями, что может привести к расширению иерархической структуры рисков, разработанной в процессе планирования управления рисками.

Идентификация факторов риска осуществляется предпринимателем для ответа на следующие вопросы:

- где сосредоточены основные факторы риска;

- какие из факторов риска наиболее опасны для данного вида деятельности (принимаемого решения);

- какие из факторов риска являются управляемыми, а какие - нет.

Идентификация факторов риска предусматривает отнесение рисков к одной из трех основных категорий:

- опасные факторы риска;

- допустимые по степени опасности факторы риска;

- неопасные факторы риска.

Цели предпринимательства и факторы его эффективности, а также основные риски, возникающие на пути достижения целей, могут быть установлены и измерены в ходе проведения общих и локальных целевых исследований.

Начинать следует с концептуального уровня идентификации рисков. Информация, полученная именно на этом уровне, окажет определяющее влияние на будущий процесс управления рисками. Применяемые на концептуальном уровне исследования методы и технологии исследования рисков предполагают получение информации в качественных шкалах (номинальной, порядковой, балльной и т.п.).

После того, как риски концептуально идентифицированы, необходимо переходить к изменениям на операционном уровне – на уровне решаемых задач в рамках намеченных на концептуальном уровне целей. Оценку возможного влияния и соответствующих вероятностей возникновения тех или иных исходов следует осуществлять с учетом того, что может существовать диапазон возможных результатов, а также что риск может случаться неоднократно в течение определенного периода.

С учетом подобных осложнений целесообразно оценивать наиболее пессимистический сценарий. При этом обязательно следует учитывать финансовое влияния, влияние на жизнеспособность и цели организации. Результаты подобного анализа на операционном уровне могут выражаться в качественных или количественных шкалах с обязательной проверкой их согласованности.

В настоящее время системно рассматривают только три источника информации: накопленный практический опыт, личное мнение и мнения специалистов (экспертов). Информацию из этих источников можно получить различными способами, различающимися по частоте и оперативности обращения к источнику, по затратам на получение информации и другим важным характеристикам.

Каждый предприниматель чаще всего черпает информацию из собственного опыта и знаний, а собственная интуиция помогает ему заполнить пробелы в позитивном знании. Но бывает, что сам предприниматель не имеет достаточных знаний или опыта по разрешению стоящей перед ним проблемы по управлению рисками. В подобной ситуации предприниматель начинает искать наиболее подходящий источник получения недостающих данных, информации или знаний.

Перед ним оказываются две принципиальные возможности: искать необходимую информацию в одном из доступных источников, в которых зафиксирован исторический опыт предпринимательской деятельности – учебники, справочники, официальные бюллетени и т.п., или обратиться к знаниям, умениям и навыкам признанных специалистов в той или иной сфере предпринимательства (экспертам).

Следует считать экспертом только того, кто лично работает в сфере деятельности, интересующей предпринимателя, является признанным специалистом по решаемому вопросу, может и имеет возможность высказывать суждение по этому вопросу и делает это в доступной для предпринимателя форме.

Для придания результатам оценки предпринимательских рисков большей убедительности и доказательности, для снижения уровня субъективности, а также зачастую для повышения конфиденциальности анализа в практике принятия рискованных решений предпринимательской деятельности прибегают к моделированию.

Арсенал средств моделирования достаточно широк: от простейших аналитических моделей, состоящих из одного уравнения с несколькими переменными, до сложнейших концептуальных комплексов когнитивного моделирования развития целых социально-экономических систем. Имитационное, в частности, статистическое моделирование является основным способом формализации и исследования сложных систем, функционирование которых сопряжено с рисками. Статистическая модель позволяет непосредственно вводить риски в процесс моделирования и тем самым учитывать их в оценке результата. Антирисковые мероприятия, планируемые к выполнению, также вводятся в модель с учетом их стоимости, при этом целесообразно проводить оценивание их влияния на изменение показателей, характеризующих конечный результат, и на изменение пространства рисков и понижение неопределенности исходов проекта.

Особое место моделирование занимает в работе финансовых аналитиков. В настоящее время принято выделять два основных направления анализа рынка ценных бумаг:

Каждый из указанных видов анализа базируется на собственных гипотезах и предназначен для достижения разных информационных целей. Так, например, технический анализ проводится в предположении, что существуют повторяющиеся тенденции и циклы динамики курсовой стоимости ценных бумаг. Исходную информацию для проведения технического анализа дает изучение конъюнктуры рынка тех или иных акций. Для этого исследуют ретроспективу, внимательно анализируют спрос и предложение в последний период проведения торгов, а также стремятся выявить повторяющиеся и текущие тенденции в изменении курсовой стоимости рассматриваемых акций. В основу фундаментального анализа положена гипотеза, согласно которой истинная стоимость любого финансового актива равна приведенной стоимости всех наличных денежных потоков, которые ожидаются в будущем от обладания этим активом, т.е. положен доходный подход к объекту оценивания. В ходе проведения такого вида анализа должны быть установлены время поступления и величины дисконтированных денежных потоков, а также оценка величины ставки дисконтирования. На основе таких предварительно полученных оценок рассчитывают приведенную к настоящему времени стоимость финансового актива, а далее сравнивают вычисленную приведенную стоимость актива с его текущим рыночным курсом и выводят общее заключение на перспективу.

Нефтедобывающая компания решает вопрос о бурении скважины. Вероятность успешности бурения, объёмы добычи и экономический результат представлены в таблице:

Идентификация факторов риска осуществляется предпринимателем для ответа на следующие вопросы:

- где сосредоточены основные факторы риска;

- какие из факторов риска наиболее опасны для данного вида деятельности (принимаемого решения);

- какие из факторов риска являются управляемыми, а какие - нет.

Идентификация факторов риска предусматривает отнесение рисков к одной из трех основных категорий:

- опасные факторы риска;

- допустимые по степени опасности факторы риска;

- неопасные факторы риска.

Вероятность исхода	0,6	0,1	0,15	0,1	0,05
Годовой объём добычи, т.	не найдено	50 000	100 000	500 000	1 000 000
Экономический результат, тыс. у.е.	- 50 000	- 20 000	30 000	430 000	930 000

Построить дерево решений вопроса о бурении скважины для компании. Построить функцию полезности для данного выбора (предполагается, что руководство компании безразлично к риску), определить полезность по вариантам решений.

Принять максимальную полезность равной 100 U (utility), U – условная единица полезности.

Ожидаемое значение выигрыша составит:

0,6 (-50 000) + 0,1 (-20 000) + 0,15 * 30 000 + 0,1 * 430 000 + 0,05 * 1 000 000 = 62000 тыс. у.е.

Если ЛПР, представляющее фирму, безразлично к риску и принимает решение о проведении буровых работ на основании рассчитанного значения выигрыша, то оно воспринимает ожидаемую полезность как пропорциональную ожидаемому значению.

В этом случае функция полезности U (v), где v – прибыль, получаемая при различных исходах, является прямой с положительным наклоном.

Значения полезностей могут быть найдены за два шага:

Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 13473
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 2

Идентификация рисков это начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для данного вида деятельности, и определении их характеристик. Предполагает выявление состава и содержания возможных рисков. Общей основой идентификации рисков применительно к конкретному инвестиционному объекту, дающей представление о структуре риска, выступает классификация рисков. В соответствии с ней выявляются состав и содержание рисков по отдельным инвестиционным вложениям, затем по группам вложений и, наконец, по совокупности инвестиционных вложений в целом.

Вложенные файлы: 1 файл

Идентификация и анализ рисков.docx

Контрольная работа по предмету: Риск-Менеджмент

Санкт-Петербург 2011 год

Идентификация и анализ рисков. Виды визуализации рисков.

Идентификация начинается с определения опасностей, угрожающих данному предприятию. Опасность — понятие, схожее с риском, но все же отличное от него. Опасность — это сочетание обстоятельств, которые могут вызвать негативные последствия. Риск — вероятность того, что это произойдет. Иначе говоря, риск — это просчитанный потенциал ущерба, который заключает в себе опасность дня данного лица. Между опасностью и риском находятся события или действия, которые являются своеобразным механизмом реализации риска.

Таким образом, для идентификации рисков необходимо изучение всех компонентов, их сопровождающих:

опасностей, которые могут привести к неблагоприятному результату;
ресурсов предприятия, которые могут пострадать от рисков;
факторов, увеличивающих или уменьшающих вероятность реализации рисков;
ущербов, в которых выражается воздействие риска на ресурсы.

Анализ риска - систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные инвестиционные проекты.

Идентификация и анализ рисков являются ключевым элементом процесса управ-

ления риском. От их правильной организации в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и, в конечном итоге, удастся ли фирме в

достаточной мере защититься от угрожающих ей рисков. Поэтому исследование особенностей данной области риск-менеджмента и их учет в практической деятельности менеджера по рискам являются важным этапом для понимания всей системы управления

Содержание идентификации и анализа рисков

Основной целью идентификации и анализа рисков является формирование у лиц,

принимающих решения, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жиз-

ни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам владельцев (акционеров), обя-

зательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контр-

агентами, правам третьих лиц и т. п.

В данном случае важен не только перечень рисков, но и понимание менеджерами

того, как эти риски могут повлиять на деятельность фирмы и насколько серьезными мо-

гут быть последствия. В результате такого исследования будет правильно организована

система управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень защиты фирмы от

Идентификация и анализ рисков предполагает проведение качественного, а затем

и количественного изучения рисков, с которыми сталкивается фирма.

Качественный анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их особенностей, выявление последствий реализации соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска. На

данной стадии проводится подробная классификация выявленных рисков. В результате

этого у менеджера по рискам возникает понимание круга проблем, с которыми придется

столкнуться в процессе риск-менеджмента.

Предварительным шагом стадии количественной оценки рисков является получение информации о них. Такая информация должна содержать следующие данные, необходимые для оценки степени предсказуемости риска: частота (вероятность) возникновения и размер убытков, т.е. распределение ущерба, а также другие характеристики, которые требуются для дальнейшего анализа рисков. Правильность всех последующих решений будет зависеть от того, удастся ли собрать необходимые качественные данные в нужном объеме. Поэтому определение степени доверия к разным источникам информации представляет собой важный аспект этого шага.

Основной шаг стадии количественной оценки рисков – обработка собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы различные методы статистической обработки данных, в том числе

корреляционный дисперсионный анализ, анализ временных рядов, факторный анализ и

другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование,

При необходимости статистический анализ может быть использован для подтвер-

ждения некоторых выводов предшествующей стадии, когда качественного анализа для

этого недостаточно. Например, если качественной информации не хватает для проведе-

ния подробной классификации рисков, то можно провести процедуру многомерной

Этапы идентификации и анализа рисков

Можно предложить множество критериев для выделения этапов процесса идентификации и анализа рисков. Наиболее распространенным является степень подробности исследования риска. В соответствии с ней можно выделить следующие этапы:

• осмысление риска, т.е. качественный анализ, сопровождаемый исследованием

структурных характеристик риска (опасность – подверженность риску – уязвимость). Это

очень важный этап, так как он определяет, с чем столкнется в дальнейшем менеджер по

рискам, и тем самым задает границы принятия решений в процессе риск-менеджмента;

• анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отри-

цательных последствий. Данный этап представляет собой подробное изучение отдель-

ных рисков (причинно-следственные связи между факторами риска, возникновением не-

благоприятных событий и вызванным ими появлением ущерба). Такое исследование

обеспечивает основу для принятия решений в рамках управления риском;

• комплексный анализ рисков. Указанный этап предполагает изучение всей совокупности рисков в целом, что дает цельную, комплексную картину рисков, с которыми

сталкивается фирма. Это позволяет проводить единую политику по управлению риском.

Подобное исследование включает также проведение таких процедур, как аудит безопас-

ности, т.е. всестороннее исследование бизнеса фирмы, методов принятия решений и ис-

пользуемых технологий с целью выявления и анализа рисков, которым они подвержены.

В ряде случаев не все перечисленные этапы реализуются в практике риск-менеджмента конкретных фирм, но наиболее полный и комплексный вариант включает все три этапа. Как правило, это характерно для крупных фирм, занимающихся сложным бизнесом.

Принципы информационного обеспечения системы управления риском

Информация является ключевым аспектом при идентификации и анализе риска,

так как ее наличие позволяет в дальнейшем принимать правильные решения в условиях

риска и неопределенности. Объем и содержание необходимой информации зависят от

конкретных условий, но они должны определяться рядом важных принципов.

Полезность информации. Принцип полезности состоит в том, что для принятия

решений необходимо использовать лишь ту информацию, которая действительно необ-

ходима для этого. Получение избыточной (излишней) информации означает непроизво-

дительную растрату ресурсов.

Эффективность управления риском. Принцип эффективности представляет собой требование, согласно которому затраты на управление риском (включая стоимость

получаемой для этого информации) не должны превышать эффект от снижения риска и

его неблагоприятных последствий. Это, в частности, означает, что следует учитывать ограничения на затраты, связанные с получением информации.

Доступность информации. Принцип доступности информации подразумевает

учет простоты ее получения. При этом не следует путать доступность с дешевизной информации: первое является характеристикой наличия данных и связано с исследованием источников информации, а второе относится к количеству ресурсов (в первую очередь финансовых), которые нужно потратить на получение соответствующей информации.

Достоверность информации. Принцип достоверности заключается в учете степени доверия к тем или иным источникам информации при их использовании для анализа

рисков. Понятно, что данные, характеризующиеся низкой степенью доверия, должны в

меньшей степени влиять на процесс принятия решений или даже быть полностью исключены из этого процесса. Последнее, правда, не всегда целесообразно, так как в условиях дефицита информации некоторые полезные сведения можно получить даже из не вполне достоверных источников.

Указанные принципы отчасти являются противоречивыми. Например, принцип

доступности информации может не согласоваться с принципом полезности или досто-

верности, так как имеющаяся в наличии информация не обязана содержать сведения,

необходимые для принятия решения по управлению риском. Таким образом, источники

информации и поступающие из них сведения должны быть предварительно проанализированы на соответствие указанным принципам, причем такой анализ должен быть комплексным. Целью анализа является достижение такой ситуации со сбором и обработкой данных, для которой характерен определенный компромисс между перечисленными принципами.

Внешние и внутренние источники информации

Наиболее адекватной информацией по данному риску является прошлая стати-

стика по соответствующему объекту, т.е. данные, полученные из внутренних источников.

Это связано с тем, что такие данные учтут все специфические особенности функциони-

рования и развития изучаемого объекта, включая те, которые важны для анализа рисков

(климатические и географические условия, особенности технологии, конъюнктура рын-

ков сырья и готовой продукции, специфика управления и т. п.). Поэтому сбор и обработ-

ка такого рода информации о своем бизнесе является чрезвычайно важным аспектом

эффективного управления риском.

Вместе с тем в ряде случаев нельзя ограничиться только информацией из внут-

ренних источников, что связано с возможными недостатками таких данных. Среди них

• изменение тенденций. Прогнозирование на основе прошлой статистики всегда ба-

зируется на предположении о том, что тенденции, наблюдаемые в прошлом, в той или

иной степени сохранятся и в будущем. Однако их изменение может существенно ограни-

Читайте также: