Проблема морального риска и отношениях банка и вкладчика реферат

Обновлено: 04.07.2024

Российский рынок пережил худший день в своей истории, доллар достиг исторического максимума к рублю, а риски для российских банков попасть под санкции становятся все более осязаемыми. Как в этом случае не потерять сбережения?

Объявленная военная спецоперация на Украине погрузила в хаос российский фондовый рынок и вызвала панику у инвесторов и простых граждан. Доллар на торгах Мосбиржи поднимался выше 89,5 рубля, евро вплотную приблизился к 100. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов упал на 33,2%, что стало не только худшим днем в истории для фондового рынка России, но и одним из самых глубоких однодневных падений в истории рынка вообще. На фоне падения курса национальной валюты и опасений из-за санкций против российских банков, жители Москвы 24 февраля активно покупали валюту.

Как в такой ситуации спасти сбережения и стоит ли избавляться от валютных вкладов?

Забирать ли валюту?

Объем счетов в долларах и евро в России составляет около $90 млрд, это в четыре раза меньше, чем объем рублевых. Если они лежат в банках, которые не попадают в возможные санкционные списки, то вероятность негативного исхода ниже, чем для государственных банков, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его словам, даже в случае жестких санкций как минимум физические лица все равно смогут вернуть свои средства.

Как сохранить сбережения?

Спасать накопления сейчас сложно из-за хаоса на рынке, говорит управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов. По его словам, сейчас инвесторам лучше всего закрыть валютные обязательства, если такие есть, и отложить крупные траты на более спокойные времена.

У российских инвесторов сейчас ограничен набор инструментов для сохранения сбережений, говорит директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадим Погосьян. Обычно на открытие счета за рубежом уходят недели, а российские клиенты при открытии счета за рубежом могут столкнуться с дополнительными сложностями, отмечает он.

В данном реферате будут рассмотрены различные проблемы: начиная от взаимодействия вкладчика и банка, моральной ответственности банка перед гражданином, вложившим деньги в банк, заканчивая юридическими нормами, закрепляющими права граждан в банковской сфере.

Содержание работы

Введение ………………………………………………………..……. с.2
Взаимодействие вкладчика и банка ………………………………. с.3
Проблема выбора банка ……………………………………………… с.4
Система страхования вкладов граждан ……………………………… с.5
Надежность банков в Российской Федерации ……………………… с.10
Правовая защита, закрепленная законом …………………………… с.12
Роль государства и систем страхования вкладов …………………… с.15
Страхование вкладов в Евросоюзе …………………………………… с.17
Моральный риск ……………………………………………………… с.18
Минимизация морального вреда …………………………………… с.20
Вывод …………………………………………………………………… с.23
Список литературы ……………………………………………………. с.24

Файлы: 1 файл

referat_po_institutsionalnoy_ekonomike.docx

Министерство образования и науки Российской Федерации

Кафедра экономической теории

Реферат на тему: проблема морального риска в отношениях банка и вкладчика.

Выполнил: студент гр. Мт-12-1 /Попов Д. К./

(шифр группы) (подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: доцент /Нечуйкина Е.В./

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Взаимодействие вкладчика и банка ………………………………. с.3

Проблема выбора банка ……………………………………………… с.4

Система страхования вкладов граждан ……………………………… с.5

Надежность банков в Российской Федерации ……………………… с.10

Правовая защита, закрепленная законом …………………………… с.12

Роль государства и систем страхования вкладов …………………… с.15

Страхование вкладов в Евросоюзе …………………………………… с.17

Минимизация морального вреда …………………………………… с.20

Взаимодействие вкладчика и банка

Привлечение средств юридических и физических лиц, проведение операций по депозитным счетам традиционно являются одними из основных видов деятельности для банковских учреждений. Однако мировой практике известны также случаи банкротств банков, приводящие к полной либо частичной потере вкладчиками своих денег. Проблема сохранности вкладов и депозитов, размещенных в банках, не является особенностью экономической ситуации стран с переходной экономикой, к которым относится и Республика Беларусь. В разные периоды времени с этим вопросом сталкивались практически все государства. Как следствие практически во всех развитых странах были разработаны в различной форме гарантийные системы компенсации банковских депозитных вкладов, представляющие собой комплекс мер, обеспечивающих защиту вкладов на случай невыполнения коммерческими банками обязательств по возврату привлеченных денег.

Наиболее надежным способом вложения денег под проценты для частных лиц во всех странах считаются банки. В России на сегодняшний день они остались почти без конкурентов: и финансовые компании и быстро растущие акционерные общества ушли в тень. Банки же кажутся солидными и надежными организациями. Однако эта солидность дает многим из них основания общаться с вкладчиками "с позиции силы": не только предлагать невысокие проценты, но и навязывать не слишком дружественные условия договора. С другой стороны, уже несколько десятков банков не выполняют своих обязательств перед вкладчиками.

За последние три года объем вкладов населения в банках увеличился на 6,5 триллионов рублей, что сопоставимо с доходом страны от нефтегазового сектора. Объем кредитования, растет примерно в той же пропорции. Более 60% вкладов в российских банках делаются на срок более года. Каждый десятый вклад, размещается на срок более трех лет. Это еще один показатель рациональности поведения населения: ставка по долгосрочным вкладам выше. И этот фактор свидетельствует о повышении доверия населения к банкам.

Процентные ставки по банковским вкладам, по мнению главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Турбанова, на сегодняшний день нельзя назвать сверхвысокими. Банки адекватно оценивают свои риски. Рассматриваемый в Думе законопроект, который предусматривает наделение Центрального банка правом ограничивать сверхвысокие ставки по вкладам, по мнению главы АСВ, является абсолютно правильным. Это надо рассматривать не как ограничение вкладчиков, а как инструмент регулирования рисков банков. Риски вкладчиков при этом также будут уменьшаться. Тубанов утверждает, что ставка по вкладам выше 12% обозначает высокий риск для вкладчика.

Моральный риск - риск, возникающий в результате изменения поведения стороны по контракту. Представляет собой разновидность постконтрактного оппортунизма. Проявляется в том, что одна из сторон по контракту меняет своё отношение к предмету контракта (осуществляет действия или бездействие), в результате чего увеличиваются риски для другой стороны.

Банковский вклад – это минимум риска потери основной вложенной суммы плюс гарантированный и заранее известный размер дохода, который клиент сможет получить по истечении определенного договором срока. Действие системы страхования вкладов, контроль за рискованностью, проводимой банками политики со стороны Центрального банка, – эти факторы определяют максимальную надежность вложений сбережений во вклады.

По сравнению с другими финансовыми инструментами, рассчитанными на частных лиц, вклады имеют максимальную ликвидность. ГК РФ определяет обязанность банка по выдаче средств со вкладов по первому требованию клиента, в то время как по многим другим вариантам размещения средств назад свои деньги можно получить только по истечении определенного времени после подачи заявки.

Проблема выбора банка:

На что следует обратить внимание, когда стоит выбрать вид вклада: Государственный банк или частный: деньги вкладывать лучше в государственный банк, хоть и не под большой процент, так как вклады в банк частный подвержены огромному риску провала.

а) когда начисляются проценты на ваш вклад – периодически или в конце срока, существует ли у вклада возможность внесения дополнительных взносов;

б) существует ли у вклада возможность внесения дополнительных взносов;

в) существует ли возможность совершать расходные операции в пределах неснижаемого остатка

Что должно насторожить - необъяснимо высокие проценты, предлагаемые банками: на фоне повсеместных 6-11% годовых предлагают 14 или даже 15%. Банки строят свою выгоду на привлечении денежных средств от юридических лиц и населения и последующем их размещении в кредиты – населению же, предприятиям, и вложении в ценные бумаги предприятий. Слишком высокая доходность, которую может обещать банк, означает только одно – банк поместит ваши деньги в какие-то рискованные операции, те, которые могут принести сверхприбыль (и обеспечить обещанный доход), а могут и оказаться убыточными, следовательно, высокие проценты – это плата за риск.

Система страхования вкладов граждан.

Страхование банковских рисков включает страхование:

-наличных денег, находящихся в кассе банка;

-содержимого абонентского сейфа;

-ценностей, помещенных в хранилищах банка;

-перевозки наличных денег (инкассаторское страхование);

-сотрудников банка от несчастных случаев за счет средств банка;

-банка от простоя;

-банковских вкладов за счет средств банка;

-от несчастных случаев вкладчиков банка на сумму и срок вклада за счет средств банка;

-банковских автоматов (банкоматов);

-кредитных учреждений, осуществляющих операции с пластиковыми карточками;

-ответственности банковских служащих;

-служащих банка на случай их похищения (однако ст. 928 ГК РФ наложила запрет на страхование "расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников", поэтому с 1 марта 1996 г. в России такое страхование проводиться не может);

-интеллектуальных рисков и риска от несанкционированного вторжения злоумышленника в банковскую компьютерную сеть;

-интересов вкладчиков (федеральным законом "О банках и банковской деятельности" предусмотрено создание Федерального фонда обязательного страхования вкладов).

Вкладывая свои сбережения в банк, гражданин автоматически оказывается включенным в систему банковских рисков, в связи с чем, в большинстве цивилизованных государств, предусмотрена специфическая страховая защита.

В России специальная государственная программа обязательного страхования банковских вкладов населения стартовала после принятия в 2003 г. Федерального закона 177-ФЗ, который положил начало формированию системы страхования вкладов, размещаемых гражданами на счетах и во вкладах в банках на территории РФ. Система обязательного страхования вкладов как защита финансовых интересов граждан является одной из важнейших социальных задач и осуществляется в силу закона — то есть, российскому вкладчику для страхования вклада не требуется заключения дополнительного договора. Суть работы системы достаточно проста: если лицензия банка на осуществление банковских операций отзывается, его вкладчики получают фиксированные денежные выплаты независимо от хода процедуры банкротства банка.

Финансовой основой системы обязательного страхования вкладов является специальный фонд, который базируется на первоначальном имущественном взносе Российской Федерации (2 млрд. руб.) и формируется за счет страховых взносов банков-участников системы. К тому же, средства фонда могут быть инвестированы (в государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ, в ценные бумаги и депозиты Банка России и т.д.), и доходы от инвестирования также направляются на увеличение средств фонда. Финансовая устойчивость системы страхования вкладов гарантируется правом Правительства России предоставлять Агентству средства из федерального бюджета в случае, если средств фонда страхования вкладов окажется недостаточно.

Хотя страхование банков, имеющих право на работу с частными вкладами, обязательно, и вклады, автоматически считаются застрахованными. Вкладчикам - физическим лицам следует знать, что страхованию не подлежат следующие средства, размещенные в банках: вклады на предъявителя; вклады, размещенные в заграничных филиалах российских банков; средства, переданные банку в доверительное управление; средств физических лиц ПБОЮЛ (предпринимателей без образования юридического лица). Системы страхования (или гарантирования) банковских вкладов применяются во многих странах с целью снижения для вкладчика риска потери сбережений в результате неплатежеспособности банка. Система функционирует в виде страхового фонда, в который отчисляют взносы все участники системы, и из которого осуществляются выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка.

Положительная сторона системы страхования вкладов в том, что она повышает уровень доверия к банковской системе со стороны вкладчиков и тем самым стимулирует население увеличивать организованную часть сбережений. Ресурсы для этого есть. В списке причин, мешающих населению более активно пользоваться услугами банков, ненадежность банковской системы стоит на первом месте. Заинтересованность в системе страхования со стороны коммерческих банков обусловлена тем, что они надеются получить доступ к части сбережений населения, которая хранится в неорганизованной форме.

С помощью системы страхования банки стремятся устранить конкурентное преимущество Сбербанка, вклады в котором гарантированы государством. Благодаря чему его доля на рынке депозитов до сих пор составляет около 70%. Общий смысл возражений против системы страхования вкладов сводится к предположению о том, что при очевидном увеличении издержек банков на формирование страхового фонда, уровень риска в банковской системе уменьшится несущественно или даже увеличится. Исходя из зарубежного опыта установлено, что системы страхования вкладов действуют эффективно лишь при возникновении проблем у отдельных банков. В случае же системного банковского кризиса, резервов, накопленных системой страхования, оказывается недостаточно для того, чтобы выполнить взятые обязательства.

Миллер Р.Л. Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело М.:ИНФРА-М, 2009.

Коробова Г.Г. Банковские риски и управление – М: НОРМА-М, 2009.

Кривошеев В. Управление банковскими рисками – М: НОРМА, 2010.

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,

Марьин С. Управление банковскими рисками. // Экономика и жизнь. -

Грабовый С. Риски в современном бизнесе. - М.: Банки и биржи,

Содержание:

1. Теоретические аспекты морального риска в банковской деятельности

1.1. Понятие морального риска

1.2. Классификация моральных рисков

2. Методы противодействия моральным рискам

2.1.Способы борьбы с моральными рисками, возникающими в деятельности банка

2.2. Роль системы страхования вкладов

Руководитель: Закарашвили В.М.

Задание принял к исполнению: Лушанина М.А.

Оглавление

1. Теоретические аспекты морального риска в банковской деятельности9

1.1. Понятие морального риска9

1.2. Классификация моральных рисков11

2. Методы противодействия моральным рискам17

2.1.Способы борьбы с моральными рисками, возникающими в деятельности банка17

2.2. Роль системы страхования вкладов22

Список использованной литературы32

Введение

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функций бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты. Особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимоисключающих задач – максимизации доходов и минимизации риска.

Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций. Управление рисками является основным в банковском деле. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.

Актуальность темы данной контрольной работы состоит в том, что банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты. В исследовании риска целесообразно разграничить два ключевых направления - распознавание и оценка уровня риска и принятие решений в области риска.

Целью данной курсовой работы является подробное рассмотрение банковских рисков и методов их оценки.

Задачи курсовой работы:

· рассмотреть теоретические основы банковских рисков;

· рассмотреть классификацию банковских рисков;

· рассмотреть методы оценки банковских рисков, а именно кредитного, валютного, процентного и других;

После принятия Закона о совершенствовании деятельности Федеральной корпорации страхования вкладов ФКСВ вклады в застрахованных банках обеспечиваются совокупными капиталами всей банковской системы. Дело в том, что этот акт предоставляет ФКСВ полномочия в принудительном порядке требовать повышения страховых взносов банковских и сберегательно-кредитных учреждений, если объем Фонда банковского страхования или Фонда страхования ассоциации сберегательных банков составит менее 1,25% общей суммы застрахованных вкладов. До этого ФКСВ и ее аналог, специализирующийся на сберегательно-кредитной сфере, должны были выплачивать страховку по вкладам из средств, накопленных за счет фиксированных ежегодных взносов застрахованных финансовых учреждений. Если общие потери фонда превышали сумму, накопленную за счет взносов, разницу должно было внести государство -- то есть налогоплательщики.

Именно это произошло в начале 90-х, когда убытки, понесенные сберегательно-кредитной отраслью, превысили объем накоплений в страховом фонде. Однако когда Конгресс предоставил ФКСВ право увеличивать страховые взносы банков и сберегательно-кредитных институтов -- в любой момент и неоднократно -- для пополнения фонда, обеспечивающего страхование вкладов, изменилась сама сущность этой системы. Наличие у ФКСВ полномочий по дополнительному обложению всех застрахованных институтов, если у нее возникнет потребность в средствах для компенсаций вкладчикам лопнувшего банка или кредитно-сберегательного учреждения, означает, что главным обеспечением системы страхования теперь служит капитал самих застрахованных структур. Его совокупного объема -- 866 миллиардов долларов для банков и 186 миллиардов для сберегательно-кредитных структур -- более чем достаточно для защиты вкладчиков при любом из мыслимых вариантов негативного развития событий в экономике. Таким образом, в практическом плане американское государство и налогоплательщики больше не обязаны обеспечивать страхование вкладов.

Конгресс в любом случае вмешается, если застрахованные депозитные институты понесут большие убытки, но такая ситуация маловероятна. Чтобы налогоплательщики согласились финансировать компенсации из своего кармана -- притом, что совокупный капитал банковских структур превышает триллион долларов, -- эти убытки должны быть поистине колоссальными. В этих условиях представляется очевидным, что в плане защиты государства и налогоплательщиков от последствий банкротства банков и сберегательно-кредитных учреждений в регулировании застрахованных депозитных институтов нет никакой необходимости. Реально в этом заинтересованы сами застрахованные структуры -- даже несмотря на то, что ФКСВ управляет системой страхования вкладов и большинство вкладчиков считает, что их депозиты гарантирует само федеральное правительство. В этой связи возникает целый ряд вопросов, рассмотрение которых находится за рамками тематики настоящей статьи.

К примеру, если все депозитные институты теперь отвечают за убытки, понесенные вкладчиками обанкротившихся банков, не следует ли предоставить финансовым институтам больше прав голоса в отношении политики регулирования, проводимой ФКСВ, и способов распоряжения их страховыми взносами. Если правительство заинтересовано лишь в том, чтобы простые граждане имели возможность надежно размещать свои средства, то разве недостаточно было бы в случае банкротства банка просто предоставить мелким вкладчикам приоритет по сравнению с остальными кредиторами. Убытки при подавляющем большинстве банкротств редко превышают 10% от общего объема активов компании, так что средств на приоритетное обеспечение интересов мелких вкладчиков остается больше, чем достаточно.

Кроме того, поскольку государственная система страхования вкладов (пусть и обеспеченная капиталом банков и сберегательно-кредитных учреждений) все же создает определенный "моральный риск", не стоит ли преодолевать его за счет придания субординированию структуры задолженности обязательного характера, как рекомендовал в марте 2000 года Теневой комитет по финансовому регулированию (Shadow Financial Regulatory Committee).

Система, в рамках которой решения принимает ФКСВ, а за убытки отвечают депозитные институты, вероятно, по определению не может обладать стабильностью в долгосрочной перспективе. Со временем застрахованные депозитные институты, заинтересованные в том, чтобы защитить себя от банкротства слабых застрахованных учреждений, должны перенять у ФКСВ функции по разработке политического курса -- пусть даже сама система выплаты компенсаций мелким вкладчикам останется в ведении этого государственного органа. Впрочем, как бы здесь ни сложилась ситуация, после принятия Закона о совершенствовании деятельности ФКСВ прочных политических оснований для того, чтобы федеральное правительство защищало себя от возможных убытков путем регулирования, не существует.

Читайте также: