Принятие решений в условиях риска кратко

Обновлено: 05.07.2024

Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска – это процесс выбора альтернативы, основанный на том, что вероятность наступления различных событий неизвестна либо что каждая ситуация наступает с заданной вероятностью.

Процесс принятия управленческого решения занимает центральное место в управленческой деятельности каждого менеджера и находится в связи с делегированными ему полномочиями. Как и другие управленческие проблемы, проблема принятия решения опирается на различные отрасли научных знаний:

философию,
математику,
социологию,
психологию,
экономику,
юриспруденцию и т.д.

Ключевое место в принятии решений занимает разработка вариантов действий в условиях риска, неопределенности, конкурентной борьбы. Существенное значение имеет и осуществление принятого решения, оценка фактической его эффективности, поскольку именно они определяют результативность управления. Также на результаты принятия решения влияют психологические аспекты.

Необходимость принимать решения возникает на всех стадиях управленческого процесса. Поэтому принятие решения выступает составной частью всех управленческих функций.

В процессе управления можно выделить следующие этапы:

выявление проблем и постановка целей,
принятие решений,
организация и контроль за выполнением решения.

На основе оценки степени достижения поставленных целей в сочетании с новой информацией о состоянии внешней и внутренней среды происходит новое выявление проблем с последующим новым принятием решений. Этот циклический процесс итеративно возобновляет принятие управленческих решений.

Смысл управленческой деятельности состоит в том, чтобы обеспечить достижение организацией стоящих перед ней целей. Содержание управления при этом сводится к выработке мер, которые бы были направлены на реализацию этих целей. Единственный способ этого достичь – принимать и осуществлять решения.

Управленческое решение синтезирует в себе различные компоненты:

экономический,
логический,
информационный,
организационный,
психологический,
правовой,
технический,
математический и т.д.

Готовые работы на аналогичную тему

За счет этого управленческое решение превращается в способ постоянного воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на объект (управляемую подсистему). Оно выступает связующим звеном между подсистемами. Без него невозможно функционирование предприятия как системы. Этим обстоятельством объясняется определяющее место управленческих решений в процессе управлений.

Под принятием решения понимают осмысленный выбор наиболее предпочтительной альтернативы из множества возможных.

Решения – это универсальная форма поведения, характерная как для отдельных личностей, так и для социальных групп. Каждый поступок коллектива или индивида предваряется принятием решения.

Управленческие решения характеризуются следующими особенностями:

цели. Принятие решения осуществляется субъектом управления исходя из необходимости решать проблемы организации, а не из собственных потребностей (хотя, и они могут оказывать влияние),
масштаб последствий. Решение менеджмента влияет не только на его личную жизнь или жизнь небольшого круга его близких, но на организацию в целом, на ее сотрудников, которых может быть достаточно много,
разделение труда. Принятое решение исполняет не только сам менеджер, но и другие люди (исполнители),
профессионализм. Менеджер должен пользоваться не только своим опытом и интеллектом (как это происходит при принятии бытовых решений), но и профессиональной подготовкой, специальными знаниями и навыками.

Управленческое решение – это осознанный выбор альтернативы, направленный на достижение целей организации, осуществляемый руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции на основе объективных законов функционирования управляемой системы и анализа информации о ее состоянии.

Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска

В зависимости от наличия информации о поведении исходных параметров различают две ситуации:

условия неопределенности, когда нет сведений о вероятности наступления событий,
условия риска, когда вероятность наступления тех или иных событий можно установить с некоторой степенью точности.

Широкое использование имеют следующие критерии выбора наилучшей альтернативы:

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой ситуации развития событий может быть задана вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из значений эффективности и выбрать для реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска.

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории принятия решений. Эта теория предполагает, что решениям, связанным с риском, всегда свойственны элементы неизвестности конкретного поведения исходных параметров, которые не позволяют четко детерминировать значения конечных результатов этих решений.

В зависимости от степени неизвестности предстоящего поведения исходных параметров принятия решений различают условия риска, в которых вероятность наступления отдельных событий, влияющих на конечный результат, может быть установлена с той или иной степенью точности, и условия неопределенности, в которых из-за отсутствия необходимой информации такая вероятность не может быть установлена. Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается на следующих исходных положениях:

Варианты альтернатив принятия решений	Варианты ситуаций развития событий
Варианты альтернатив принятия решений	С1	С2	…	С n
А1	Э11	Э12	…	Э1 n
А2	Э21	Э22	…	Э2 n
…	…
А n	Э n1	Э n2	…	Э nn

В приведенной матрице значения A1; A2;… А n характеризуют каждый из вариантов альтернатив принятия решения; значения С 1; С2;…; С n — каждый из возможных вариантов ситуации развития событий; значения Э11; Э12; Э1 n; Э21; Э22; Э2 n; Э n1; Э n2; …; Э nn — конкретный уровень эффективности решения, соответствующий определенной альтернативе при определенной ситуации.

На основе указанной матрицы рассчитывается наилучшее из альтернативных решений по избранному критерию. Методика этого расчета дифференцируется для условий риска и условий неопределенности.

1. Принятие решений в условиях риска

Основано на том, что каждой возможной ситуации развития событий может быть задана определенная вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из конкретных значений эффективности по отдельным альтернативам на значение вероятности и получить на этой основе интегральный показатель уровня риска, соответствующий каждой из альтернатив принятия решений. Сравнение этого интегрального показателя по отдельным альтернативам позволяет избрать для реализации ту из них, которая приводит к избранной цели (заданному показателю эффективности) с наименьшим уровнем риска.

Оценка вероятности реализации отдельных ситуаций развития событий может быть получена экспертным путем.

Исходя из матрицы решений, построенной в условиях риска с учетом вероятности реализации отдельных ситуаций, рассчитывается интегральный уровень риска по каждой из альтернатив принятия решений.

2. Принятие решений в условиях неопределенности

Основные критерии, используемые в процессе принятия решений в условиях неопределенности, представлены ниже:

А i=а *Э MAXi+ (1 — а) * Э MINi,

где A i — средневзвешенная эффективность по критерию Гурвица для конкретной альтернативы;

а — альфа-коэффициент, принимаемый с учетом рискового предпочтения в поле от 0 до 1 (значения, приближающиеся к нулю, характерны для субъекта, не склонного к риску; значение равное 0,5 характерно для субъекта, нейтрального к риску; значения, приближающиеся к единице, характерны для субъекта, склонного к риску);

Э MAXi — максимальное значение эффективности по конкретной альтернативе;

Э MINi — минимальное значение эффективности по конкретной инициативе.

Критерий Гурвица используют при выборе рисковых решений в условиях неопределенности те субъекты, которые хотят максимально точно идентифицировать степень своих конкретных рисковых предпочтений путем задания значения альфа-коэффициента.

Критерий Сэвиджа используется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъектами, не склонными к риску.

Игорь Блaнк, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринимательства Киевского торгово-экономического университета

Основное отличие решений в условиях риска состоит в том, что наступление определенных условий внешней среды является не чисто случайным, а ожидается с определенной вероятностью. Значения этой вероятности могут быть определены либо объективно на основании статистики или пробных испытаний, либо субъективно. Во всяком случае, ЛПР эти вероятности известны.

Логично предположить, что люди принимают решения на основе двух величин: математического ожидания альтернативы (проще говоря, среднего размера выигрыша/проигрыша) и степени риска, присущего данной альтернативе.

Математическое ожидание для альтернативы %%EV%% может быть представлено формулой:

$$EV = \Sigma_^m P_jW_j$$

где %%P_j%% − вероятности исходов;

%%W_j%% − ценности исходов.

Что касается оценки степени риска, присущего каждой альтернативе, то эмпирические исследования Р. Кетлинского (1972) позволили установить, что, оценивая риск, люди учитывают две переменные – субъективную вероятность проигрыша (СВП) и размер проигрыша (РП).

Кетлинский определил, что риск (%%R%%) определяется не дисперсией или величиной ожидаемого убытка, как можно было бы предполагать, а суммой субъективной вероятности проигрыша и логарифма размера проигрыша:

На практике для принятия решений в условиях риска применяется ряд известных правил:

правило модального значения;
Байесово правило, называемое также правилом ожидаемого значения;
правило Бернулли;
правило Ферстнера.

Правило модального значения (аксиома рациональности)

В соответствии с правилом модального значения учитываются только те результаты, вероятность появления которых максимальна. Это правило называют также аксиомой рациональности, поскольку при единичном выборе представляется разумным предполагать, что именно событие, имеющее максимальную вероятность появления, и наступит. Такой подход в большинстве случаев будет приводить к положительному результату. Однако он имеет и определенные недостатки. Например, он сталкивается с трудностями, когда:

ряд состояний имеют равную вероятность появления;
максимальный результат дают несколько альтернатив;
вероятность появления модального значения при одном из состояний среды только незначительно выше, чем для других состояний среды, при этом другие альтернативы оказываются более оптимальными, иногда значительно (табл. 27).

Таблица 27 Правило модального значения

Состояние среды	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7	Р8	Р9	Р10
Вероятность появления	0,14	0,10	0,06	0,08	0,07	0,15	0,13	0,12	0,07	0,08
А1	5	4	4	5	1	6	8	6	10	3
А2	10	4	6	7	2	5	9	8	13	5
А3	11	3	7	7	1	3	7	7	12	4

Байесово правило (правило ожидаемого значения)

Правило Байеса в отличие от предыдущего вовлекает в процесс выбора решения все имеющиеся значения. Для этого результат каждой альтернативы для каждого состояния среды умножается на вероятность ее появления (например, для альтернативы А1 и состояния среды Р1: 5 · 0,14 = 0,70). Сумма по каждой альтернативе дает ожидаемый результат альтернативы в целом для всех возможных состояний среды (пример приведен в табл. 28).

Таблица 28. Правило Байеса

Состояние среды	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7	Р8	Р9	Р10
Вероятность появления	0,14	0,10	0,06	0,08	0,07	0,15	0,13	0,12	0,07	0,08
А1	0,70	0,4	0,24	0,40	0,07	0,90	1,04	0,72	0,07	0,24
А2	1,40	0,4	0,56	0,56	0,14	0,75	1,17	0,96	0,91	0,40
А3	1,54	0,3	0,56	0,56	0,07	0,45	0,91	0,84	0,84	0,32

Однако и правило Байеса при формальном применении может таить в себе опасность. В табл. 29 приведен пример, когда и по правилу модального значения (при Р2 имеем максимальный результат), и в соответствии с правилом Байеса (сумма равна +6) выбор падает на альтернативу А1.

При неоднократном выборе это решение было бы действительно оптимальным, но при однократном выборе альтернатива А1 может оказаться убийственной, если реализуется значение среды Р1. Следующего выбора, который позволил бы в конечном счете выиграть, может просто не быть из-за банкротства в результате первого выбора.

Таблица 29. Опасность формального применения правила Байеса в экстремальной ситуации

Состояние среды	Р1	Р2	Сумма
Вероятность	0,4	0,6
А1	-600	+410	+6
А2	-10	+15	+5

Правило Бернулли

Правило Бернулли достаточно широко используется для принятия экономических решений в условиях риска. Оно отличается от правила Байеса тем, что вводится индивидуальная функция полезности. При этом каждое значение в таблице вначале умножается на соответствующее значение функции полезности и уж затем на вероятность соответствующего состояния среды. Далее для каждой альтернативы производится суммирование по всем состояниям среды. Максимальная сумма определяет лучшую альтернативу.

Преимущество этого подхода заключается в учете индивидуальных предпочтений ЛПР. Недостаток правила связан с тем, что функция полезности должна быть определена настолько точно, чтобы быть справедливой для ЛПР и в других ситуациях, и должна быть стабильна во времени, т.е. должна быть применима для конкретных ситуаций и в другое время.

Правило Ферстнера

Правило Ферстнера направлено на компенсацию недостатков правила ожиданий. Согласно правилу Ферстнера, значения ожиданий корректируются на некую взвешенную стандартную величину отклонений. Эта поправка представляет собой субъективную оценку, учитывающую предпочтения ЛПР по отношению к риску. При этом она имеет, естественно, разный знак в зависимости от того, идет ли речь о максимизации пользы или минимизации убытка (табл. 30). Проблемой остается определение величины поправки для конкретного ЛПР.

Если кратко, то неопределенность – это ситуация, которая возникает при двусмысленной информации, либо при ее отсутствии. Возникает по двум причинам:

лень или невежество (или то и другое вместе);
когда события предсказать попросту невозможно из-за огромного количества факторов, о части из которых человек даже не подозревает.

Есть много и других событий, хоть и не столь неочевидных. Когда вы создаете свой бизнес, то, безусловно, можете повлиять на многие аспекты его развития (хотя окажетесь бессильными перед войной или экономическим кризисом). Поэтому чтобы преодолеть неопределенность, нужен правильный психологический настрой и специальные техники, о которых мы и поговорим дальше.

Методы принятия решений в условиях неопределенности

Анализ рисков

Люди, которые следуют этому подходу, анализируют размер и характер риска, связанного с выбором конкретного курса действий.

К примеру, если вы руководитель, то при запуске нового продукта должны принять управленческие решения и тщательно проанализировать каждую из следующих переменных: стоимость запуска продукта, его себестоимость, требуемые вложения, потенциальный размер рынка, процент от общего объема рынка, который он будет представлять.

Анализ риска включает в себя:

количественную и качественную оценку риска;
управление рисками;
связь с рисками.

Все это дает менеджерам лучшее понимание проблемных мест и преимуществ, связанных с предлагаемым курсом деятельности.

Решение, которое вы должны принять, представляет собой компромисс между рисками и выгодами, связанными с конкретным курсом действий в условиях неопределенности.

Дерево принятия решений

Данный метод считается одним из лучших способов анализа решения. Подход, основанный на решениях, включает графическое представление альтернативных действий и их возможных результатов и рисков.

О дереве принятия решений и других методах принятия решений вы можете прочитать в нашем бесплатном курсе.

Теория предпочтений или полезности

Менеджеры верхнего уровня обычно идут на наибольший риск. Однако здесь стоит иронически отметить, что лидеры, которые готовы рискнуть миллионом долларов при 25% шансе на успех, вряд ли будут делать то же самое с их собственными деньгами.

Хотя личные отношения к риску меняются, два момента являются несомненными. Во-первых, отношение варьируется в зависимости от ситуации, то есть некоторые люди являются инверторами в некоторых ситуациях и игроками в других. Во-вторых, некоторые люди испытывают большое отвращение к риску, в то время как другие наоборот азартны и склонны рисковать.

Эту теорию стоит изучать и применять в том случае, когда вы являетесь высшим руководителем и хотите повлиять на своих подчиненных. Разбираясь в психологии и том, как люди поступают в рисковых ситуациях, вы можете наладить эффективную работу в команде.

Изучение источников неопределенности

Несмотря на то, суть неопределенности как раз в неизвестности, можно хотя бы попытаться понять, откуда может прийти опасность.

К примеру, для бизнеса эти источники могут быть такими:

Структура требований: предпочтения потребителей, размер рынка.
Внешние факторы: структура индустрии, влияние государства, социальные нормы.
Структура поставок: новые продукты, процессы, технологии.
Конкуренты: стратегии и поведение конкурентов.
Внутренние факторы: поведение руководства и сотрудников.
Время: скорость возникновения явления.

Помните, что даже изучив все источники неопределенности, риск обязательно останется. В конце концов, на Землю может упасть метеорит. Однако рискуйте мудро, подготовившись ко многим неприятностями и изучив максимум информации.

Научитесь справляться с неоднозначностью

Вы наверняка читали книги или статьи о том, как принимать решения. Однако эти методы не помогают, когда речь идет о неоднозначности.

Давайте более подробно рассмотрим различные способы, с помощью которых неоднозначность (двусмысленность) может проявиться в процессе рационального принятия решений.

Первым шагом в этом процессе является определение доступных вариантов выбора. Однако в реальном мире варианты часто не могут быть полностью перечислены или четко сформулированы. Кроме того, со временем появляются новые варианты, а старые изменяются, ведь мир меняется каждую секунду, то есть находится в постоянной динамике.
Второй шаг – разработать критерии для оценки вариантов. Те, кто принимал участие в принятии решения о спорном вопросе подтвердят, что чрезвычайно трудно согласовать набор критериев по вопросам, которые по-разному затрагивают заинтересованные стороны. Строительство новой дороги снизит количество времени на то, чтобы добраться до офиса для одних заинтересованных, но приведет к увеличению пробок в жилом районе для других. Эти два критерия будут рассматриваться по-разному двумя группами. В этом случае двум группам сложно согласовать относительную важность критериев или даже их легитимность. То, что составляет законный критерий, является на самом деле вопросом мнения.
Третий шаг – оценить варианты. Проблема здесь в том, что параметры реального мира часто не могут быть количественно оценены правильным образом. В эту категорию попадают многие жизненные дилеммы. Например, решение принять или отклонить предложение о работе редко принимается только на основе материальной выгоды (что можно просчитать), но и на основе других критериев (например, уровень счастья, что просчитать намного сложнее).

Подавляйте свое желание контролировать ситуацию

Людям нравится чувствовать контроль над своей жизнью и всем, чем они занимаются. Часто это приводит к стрессу. Осознайте, что не все зависит от вас, научитесь отпускать ситуацию и спокойно относиться к тому, что не можете контролировать.

Научитесь действовать без полной картины

Осознайте, что некоторые из ваших решений будут ошибочными

Теперь, когда вы приняли решение, осознайте, что оно может быть неправильным. Но иногда неправильное решение лучше, чем его отсутствие. Издержки неоднозначности таковы, что вы будете ошибаться, это неизбежно.

Так или иначе, вы принимаете максимально рациональное решение, понимая, что некоторые ошибки придется исправлять.

Работайте над своей гибкостью

Будьте готовы изменить курс при появлении дополнительной информации. Не позволяйте гордости удерживать вас от признания своих ошибок. Неоднозначность может выявить новые факты в любое время, которые позволят вам принять лучшее решение. Будьте готовы принять их и включить в свой план, внеся необходимые изменения.

Пользуйтесь основными правилами

Понимание, что неопределенность приводит к некоторому уровню беспокойства и стресса, поможет выявить некоторые идеи для управления принятием решений в этих условиях. Вот основные правила.

Узнайте как можно больше о доступных вариантах

Даже если эти доступные варианты вам не очень пригодятся, одно их наличие позволит привести психику в порядок и осознать, что есть из чего выбирать.

Избегайте ненужного риска

Когда окружающая среда создает много неопределенности, отложите в сторону риски, которые находятся под вашим контролем. Например, если дела идут не очень, не берите в долг на покупку нового автомобиля. При неопределенности всегда есть риск (впрочем, он существует и при определенности). Однако не нужно увеличивать свои шансы стать банкротом или портить себе жизнь. Рискуйте мудро.

Определите наихудший сценарий

Вы успокоите свой страх, если выясните, что самое худшее может с вами произойти. Это поможет либо примириться, либо начать искать выходы из ситуации, что успокаивает само по себе.

Избегайте ненужных эмоций

Когда дело доходит до неопределенности, неоднозначности и рисков, худшая стратегия – поддаться эмоциям. Особенно, если речь идет о деньгах (вернее, о возможной их потере). Давно доказано, что большинство людей, боясь потерять деньги, начинают себя вести иррационально. И причина этому – страх и другие ненужные эмоции. Включите логическое и критическое мышление для того, чтобы подавить в себе импульсивность.

Читайте также: