Экспертные методы оценки риска кратко

Обновлено: 05.07.2024

Общая характеристика экспертных методов оценки риска

Диагностика рисков методом экспертных оценок – это способ выявления и оценки рисков с помощью привлечения квалифицированных экспертов.

Специфика развития и функционирования бизнеса требует, чтобы руководитель постоянно анализировал риски и разрабатывал мероприятия, направленные на их снижение. Популярностью пользуется метод экспертных оценок, предполагающий анализ проблемных вопросов экспертами с помощью интуитивно-логического анализа.

Когда данные для использования количественных методов оценки показателей риска недостаточны, обычно применяют экспертные методики. Задачей экспертного оценивания является формирование субъективного группового мнения путем обработки высказанных экспертами индивидуальных мнений.

Под методами экспертной оценки риска понимают совокупность математических и логических процедур, которые позволяют получить информацию от специалистов, провести ее анализ и обобщить результаты в целях выбора рационального решения.

Миссии, которые выполняют эксперты в ходе выполнения стоящей перед ними задачи:

формирование объекта исследования, т.е. определение задач, способов разрешения и возможных исходов ситуации,
измерение характеристик сформированных объектов, т.е. нахождение показателей совершения факта, выявление самого подходящего решения и вычисление коэффициентов ценности целей.

Ключевыми особенностями метода экспертных оценок являются:

высокая степень контроля в ходе всего цикла проведения экспертной оценки, что обеспечивает эффективность работы,
получение во время проведения экспертизы всей потребной информации.

Это отличает метод экспертной оценки от обычного проведения экспертизы.

Готовые работы на аналогичную тему

Классификация методов экспертных оценок

Методы экспертных оценок можно разделить на две категории:

коллективные методы проведения оценки – например, такие как деловые игры, метод мозгового штурма, совещания, сценарные методы. Все они предполагают, что в ходе совместных обсуждений тем или иным способом вырабатывается общее мнение,
методы, направленные на получение индивидуальных мнений. К этой группе относятся такие методы, как интервью, анкетирование, метод Дельфи. Методы сбора индивидуальных мнений строятся на том, что мнения экспертов собираются независимо.

Индивидуальные экспертные оценки применяются для достижения следующих целей:

предвидение предстоящих событий,
характеристика будущих событий,
изучение и соединение выводов, сделанных другими экспертами,
составление плана действий,
формирование выводов и итогов анализа.

Индивидуальная экспертиза имеет несколько существенных преимуществ:

высокая скорость получения информации,
снижение затрат на проведение исследования.

Также у нее есть и недостатки:

субъективность отдельного человека, высказывающего мнение,
отсутствие гарантии соответствия оценки.

Эти недостатки устраняются при применении коллективного подхода, характеризующегося следующими свойствами:

высокая степень объективности,
высокий уровень достоверности полученных на их основе заключений.

Коллективный подход обеспечивает формирование единого мнения по итогам рассмотрения предпринимательской деятельности.

Этапы применения экспертных методов оценки

Использование экспертных методов оценки риска сопряжено с прохождением следующих этапов:

определить цели и сформулировать задачи экспертного оценивания,
сформировать рабочую группу для осуществления управления и собственно проведения экспертной оценки,
выбрать методы получения информации от экспертов и способы ее обработки,
сформировать группу экспертов, которые будут участвовать в мероприятиях, и разработать анкеты,
опросить экспертов (провести экспертизу),
обработать и проанализировать результаты экспертизы,
интерпретировать полученные результаты,
составить отчет.

На стадии целеполагания производится определение признака, который будет оцениваться. Если выявлено несколько целей, то нужно свести оценки по разным шкалам к единой шкале – к примеру, путем установления цели, имеющей более высокий уровень обобщения. Желательно, чтобы на этом этапе был составлен руководящий документ, в котором бы были прописаны цели и способы их достижения.

Формирование экспертной группы предполагает, что после формирования понимания проблемы (ради решения которой проводятся мероприятия) определяется сфера деятельности:

производственная,
административно-хозяйственная,
промышленная,
сфера оказания услуг

исходя из чего выбираются специалисты, имеющие соответствующую специализацию и высокую квалификацию в нужной сфере. На основании анализа поставленных задач определяется, сколько экспертов нужно привлечь, и составляется список наиболее подходящих экспертов. В качестве факторов выбора могут выступать территориальное расположение, опыт и знания эксперта, его согласие принять участие в оценке. Результатом этого этапа становится окончательный список лиц, привлекаемых к работе.

На финальном этапе подводятся общие итоги: анализируются данные экспертами оценки, составляется отчет, группой управления обсуждаются результаты, и итоги работы предоставляются на ознакомление и одобрение лицу, выступающему в роли заказчика экспертной оценки.

Сущность проведения экспертной оценки заключается в том, что входящие в экспертную группу специалисты выполняют качественный анализ проблем, которые были изначально заданы или выявлены в ходе исследования, а затем обрабатывают полученные результаты. Если экспертной группе удалось сойтись во мнении по поставленным перед ней вопросам, можно считать, что решение проблемы было найдено (или данная оценка может быть применена в прогнозировании).

Метод экспертной оценки является универсальным, он может применяться в разных сферах человеческой деятельности – отличаться будет лишь состав экспертной группы.

Способы оценки возможных рисков при процессе управления

Объективная оценка возможного риска является краеугольным моментом при управлении любой организацией/производством. Существует два основных метода определения: качественный, либо количественный. В первом варианте оценки учитываются такие составляющие, как вид возможного риска, этиология ее возникновения и маркеры, влияющие на степень выраженности этого риска. Поэтапно подобный подход неизбежно приведет к необходимости дальнейшего использования количественной методики: непосредственная материальная оценка понесенного ущерба, при возникновении обсуждаемых рисков.

Качественный метод оценки

Данный способ представляет собой сочетание арифметических действий с логическими выводами, в результате реализации которых определенный эксперт может сделать вывод по сложившейся ситуации. Основные плюсы такого подхода это возможность подключения опытного и находчивого эксперта, качественно разбирающегося в необходимей отрасли. При чем точные данные – не являются фактором первой необходимости, при таком подходе. Однако у данного метода есть и свои отрицательные стороны: оценка риска все же будет нести довольно субъективную особенность, так же могут возникнуть сложности при поиске максимально независимого эксперта (одновременно имеющего достаточно креативности и компетентности). При экспертной оценки возможных рисков используют несколько дополнительных методов:

спираль риска (SWOT)
вопрос роза (Дельфи)

Источник риска в виде списков контроля

Оценки рейтинга

Ранжирование уже ранее выставленных оценок риска. Такой подход может быть, как и уникальной процедурой оценки рисков, так и использоваться в составе метода экспертных оценок. Проще всего использовать метод оценки рейтинга путем начисления баллов (выставления оценок по определенной шкале). Самый привычный способ это школьная пятибалльная схема, но при необходимости более глубокого ранжирования можно использовать и десятибалльную, или стобалльную систему. Заключением такого рейтинга обычно является составление таблицы, которую заполняет сведениями приглашенный эксперт. Таким образом каждому риску дается определенное место рейтинга, показывающим степень его опасности и частоты возникновения.

Аналогичный метод

Данный метод построен на глубоком анализе проведенных похожих сделок, на основании чего можно оценить возможность потерь и степень их глубины и значимости. Такой способ имеет место быть, если организация занимается цикличной, часто повторяющейся работой. Однако, стоит учитывать, что чаще всего новые проекты все же видоизменяются и требуют коррекции подхода. Метод аналогий остается методом исключения и рекомендуется к использованию только в случаях, когда возможность использования других способов резко ограничена.

Количественный анализ

Теоретически-вероятностные способы

В свою очередь так же подразделяются на несколько возможных вариантов:

Моделирование путем имитации

Один из самых качественных и точных, но одновременно энергозатратных, материально невыгодных, сложных для понимания и анализа способов математической статистики. Популярна математическая модель с параметрами неопределенного значения, при которых вносятся границы вероятности, после чего определяются виды вариабельности этих параметров, на основе чего высчитывается возможный доход проводимой сделки (так называемый метод Монте-Карло).

Основные этапы данного метода:

определение функциональной связи между всеми переменными
составление выборок
расчет переменных в каждой интересующей выборке, при помощи первичной функциональной связи
повторение этапов многократно

Метод дерева (дерево решения)

Состоит из нескольких ответвлений: дерево события, дерево последствие и дерево отказа)

Ограничен вариациями только одной величины, участвующей в анализе. Основные этапы данного анализа: перерасчет нового значения, выражение соотношение изменения критерия в виде процентов (на основе первоначальных данных), расчет чувствительности (процент изменчивости критерия к переменной), составление рейтинга по важности переменных, прогноз эксперта на основании полученных данных. Итог использования данного способа это составление, так называемой, матрицы чувствительности.

Относится к методам прогноза. Проводится экспертами, после оценки всех существующих вариантов решения задачи и изменения показателей при выборе того или иного варианта. Это более усовершенствованный метод чувствительности, рассмотренный ранее: в нем реализована возможность изменения нескольких параметров сразу. Анализ сценария позволяет просмотреть не только максимально оптимальный вариант развития событий, но и оценить самый положительный и самый отрицательный прогноз, что является очень удобным вариантом. Помимо прочего имеется возможность оценить эффективность каждого варианта, в пересчете на начальные показатели.

Нетрадиционные методы

Модель нечёткой логики
искусственный интеллект

Нетрадиционные методы используются лишь тогда, когда нет возможности четко определить обстоятельства, а все возможные исходы слишком поверхностны. Такие способы позволяют включить в анализ эпизоды неполной или отсутствующей информации. На основании полученных данных так же имеется возможность оценить риск возможного ущерба/потери, принять меры по минимизирования этих рисков, смоделировать некоторые исходы ситуации.

В практике риск-менеджмента наибольшую популярность получили следующие методы анализа рисков:

статистический;
оценки целесообразности затрат;
экспертных оценок;
аналитический;
метод использования аналогов;
оценки финансовой устойчивости и платёжеспособности;
анализ последствий накопления риска;
комбинированный метод.

Рассмотрим более детально основные методы анализа рисков и их особенности.

Статистический метод анализа рисков

Статистический метод анализа рисков применяется в случае, когда компания обладает достаточным количеством аналитической и статистической информации относительно объекта анализа. Сущность этого метода заключается в том, что для расчёта вероятности возникновения убытков анализируются все исторические данные относительно результативности проведения анализируемых операций компанией в прошлом.

Преимуществом статистического метод анализа рисков является то, что он позволяет осуществлять анализ и оценку различных вариантов развития событий и учитывать различные факторы риска в пределах одного подхода. Недостатком же данного метода является необходимость применения вероятностных характеристик.

На практике используется следующие статистические методы анализа рисков:

оценка вероятности исполнения;
анализ вероятного распределения потока платежей;
деревья решений;
имитационное моделирование рисков.

Метод оценки вероятности исполнения позволяет дать упрощённую статистическую оценку вероятности исполнения какого-либо решения путём расчёта доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений.

Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей оценить возможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых. Поток с наименьшей вариацией считается менее рискованным.

Деревья решений обычно применяются для анализа рисков событий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Они особо полезны в ситуациях, когда решения, принимаемые в тот или иной момент времени, зависят от решений, принятых ранее.

Имитационное моделирование — один из мощнейших методов анализа экономической системы. Под ним понимается процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира. Имитационное моделирование используется в тех случаях, когда проведение реальных экспериментов, например, с экономическими системами, неразумно, требует значительных затрат и/или не осуществимо на практике. Сбор необходимой информации для принятия решений зачастую требует значительных затрат. В подобных случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, полученными в процессе имитационного эксперимента.

Метод анализа целесообразности затрат

Метод целесообразности затрат позволяет определить критический объём производства или продаж, т.е. нижний предельный размер выпуска продукции, при котором прибыль равна нулю. Производство продукции в объёмах меньше критического приносит только убытки. Критический объём производства необходимо оценивать при освоении новой продукции и при сокращении выпуска продукции, вызванного падением спроса, сокращением поставок материалов и комплектующих изделий, ужесточением экологических требований и другими причинами.

Превышение затрат может быть обусловлено одним из четырёх основных факторов или их комбинацией:

первоначальной недооценкой стоимости;
изменением границ проектирования;
разницей в продуктивности;
увеличением первоначальной стоимости.

Эти основные факторы могут быть детализированы. На основе типового перечня можно составить детальный контрольный перечень для конкретного проекта или его элементов.

Некоторые исследователи выделяют три показателя финансовой устойчивости фирмы с целью определения уровня риска финансовых средств:

избыток или недостаток собственных средств;
избыток или недостаток собственных, средне- и долгосрочных заёмных источников формирования запасов и затрат;
избыток или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат.

Метод экспертных оценок

Метод определения уровня риска путём экспертных оценок имеет более субъективный характер (сравнительно с другими методами). Эта субъективность является следствием того, что группа экспертов, осуществляющая анализ риска, высказывает собственные субъективные суждения как о минувшей ситуации (свершившемся событии), так и о перспективах её развития.

Чаще всего метод экспертных оценок применяется при недостаточном объёме информации или при определении уровня риска по таким направлениям деятельности, которые не имеют аналогов.

В обобщённом виде сущность данного метода заключается в том, что компания выделяет определённую группу рисков и рассматривает, как они способны повлиять на её деятельность. Это рассмотрение сводится к выставлению бальных оценок относительно вероятности возникновения того или иного вида риска, а также степени его воздействия на деятельность компании.

Аналитический метод анализа рисков

Аналитический метод построения кривой риска наиболее сложен, поскольку лежащие в его основе элементы теории игр доступны только очень узким специалистам. Чаще всего используется подвид аналитического метода — анализ чувствительности модели.

Аналитический метод анализа рисков осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе осуществляется подготовка к аналитической обработке информации, которая содержит:

определение ключевого параметра, относительно которого и производится оценка чувствительности (внутренняя норма доходности, чистый приведенный доход и т.п.);
выбор факторов, которые влияют на деятельность организации и, соответственно, на ключевой параметр (уровень инфляции, состояние экономики и др.);
расчёт значений ключевого параметра на разных этапах осуществления проекта (закупка сырья, производство, реализация, транспортировка, капитальное строительство и т.п.);
сформированные таким образом последовательности затрат и поступлений финансовых ресурсов дают возможность определить не только общую экономическую эффективность исследуемого направления деятельности, но и определить её значения на каждой стадии.

На втором этапе строятся диаграммы, отражающие зависимость выбранных результирующих показателей от величины исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить так называемые ключевые показатели, которые оказывают наиболее влияние на оценку доходности проекта.

На третьем этапе определяются критические значения ключевых параметров. Наиболее простым способом при этом является расчёт критической точки или точки безубыточности, отражающей минимально допустимый объём производства продукции или предоставления услуг для покрытия затрат.

На четвёртом этапе, на основании полученных ранее критических значений ключевых параметров и факторов, осуществляется анализ того, оказывают ли на них влияние возможные пути повышения эффективности и стабильности работы организации, т.е. существуют ли пути снижения рисков.

Анализ чувствительности модели. Анализ чувствительности модели состоит из следующих этапов:

выбор основного ключевого показателя, то есть параметра, по которому и производится оценка чувствительности. Такими показателями могут служить: внутренняя норма доходности, или чистый приведенный доход;
выбор факторов (уровень инфляции, степень состояния экономики и т.д.);
расчет значений ключевого показателя на различных этапах осуществления проекта: поиск, проектирование, строительство, монтаж и наладка оборудования, процесс возврата вложенных средств.

Сформированная таким образом последовательность расходов и поступлений даёт возможность определить финансовые потоки для каждого момента времени, то есть определить показатели эффективности.

Сначала строятся диаграммы, отражающие зависимость избранных результирующих показателей от величины исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить ключевые показатели, которые больше всего влияют на оценку проекта.

Если проект финансируется за счёт кредитов, то критическим значением будет и минимальная величина ставки, по которой по проекту не получится погасить задолженность. В дальнейшем может быть получен вариант допустимых значений, в пределах которого проект оказывается эффективным (по доходности) с финансовой и экономической точек зрения.

Анализ чувствительности позволяет специалистам из проектного анализа учитывать риск и неопределённость. Если проект окажется чувствительным к изменению объёма производства продукции проекта, то стоит уделить больше внимания программе обучения персонала и менеджмента, а также другим мерам для повышения производительности.

В современных условиях становится все более сложно обеспечивать рост эффективности народного хозяйства. Это связано с постоянным ужесточением требований к управлению. Именно поэтому в настоящее время вопрос о совершенствовании методов управления является достаточно актуальным.

Важным фактором повышения уровня управления является использование при подготовке решений математических методов и моделей в целях оценки рисков и возможного их предотвращения. Однако использование данных методов при решении экономических задач часто является невозможным вследствие их сложности. Поэтому более широкое распространение получил метод экспертных оценок.

Метод экспертных оценок обычно реализуется путем обработки мнений опытных экспертов (квалифицированных специалистов страховых, налоговых, финансовых органов, инвестиционных менеджеров, работников соответствующих специализированных фирм и пр.). Т.е. данный способ предполагает сбор и изучение оценок, сделанных различными специалистами на основе их собственной интуиции, знаний и опыта, вероятностей возникновения различных уровней потерь. Эти оценки базируются на учете всех факторов финансового риска, а также статистических данных. Реализация способа экспертных оценок значительно осложняется, если количество показателей оценки невелико.

Основными требованиями к привлекаемым к анализу экспертам являются:

высокий уровень креативности мышления;

наличие специализированных знаний в зависимости от области проведения экспертизы;

полная независимость от предпочтений в отношении проекта;

возможность проведения оценки любого количества идентифицированных рисков;

доступ ко всей необходимой информации о проводимом проекте (предоставляется разработчиком проекта).

Ситуации, к которым применим данный метод, часто возникают в разработках современных проблем управления производством, а также при прогнозировании и долгосрочном планировании. Эти ситуации можно объединить в 4 основные группы:

планирование народного хозяйства;

разработка крупных экономических, политических и социальных программ.

Для того чтобы обеспечить условия для повышения качества и эффективности экспертных оценок, необходимо активное и целенаправленное участие специалистов на каждом этапе (стадии) принятия решений.

Постадийный подход к оценке рисков основан, прежде всего, на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится итоговый суммарный результат по всему проекту.

Обычно в каждом проекте выделяются стадии:

подготовительная (выполнение всего комплекса работ (операций), необходимых для начала реализации проекта);

строительная (возведение необходимых зданий и сооружений, закупка и монтаж необходимого оборудования);

функционирования (вывод проекта на полную мощность и получение прибыли предприятием).

Для получения конечного результата (экспертных оценок) используют различные методы, наибольшее распространение из которых получили анкетные методы и методы групповой экспертизы. Т.е. каждому эксперту, работающему отдельно, представляется перечень первичных рисков на основе опросных листов по всем стадиям проекта и предлагается оценить вероятность наступления рисков в соответствии со следующей системой оценок:

0 — риск рассматривается как несущественный;

25 — большая вероятность, что риск не реализуется;

50 — о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 — большая вероятность, что риск проявится;

100 — риск с полной уверенностью реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость, который выполняется по определенным правилам:

Максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору не должна превышать 50. Сравнения проводятся по модулю (знак плюс или минус не учитывается). Это позволяет устранить недопустимые различия в оценках экспертами вероятности наступления отдельного риска. Если количество экспертов три и более, то оценкам подвергаются попарно сравнимые мнения.

Для оценки согласованности мнений экспертов по всему набору рисков, как правило, выявляется два эксперта. Основным правилом при этом является максимальное расхождение мнений этих экспертов (минимальная общность). Для расчетов расхождения оценки суммируются по модулю и результат делится на число простых рисков. Частное от деления не должно превышать 25.

В случае обнаружения между мнениями экспертов противоречий (не выполняется хотя бы одно из приведенных правил), они обсуждаются на собраниях с экспертами. При отсутствии противоречий все оценки экспертов сводятся в среднюю (среднеарифметическую), которая используется в дальнейших расчетах.

Существуют и другие способы экспертной оценки риска. Одним из них является метод ранжирования, алгоритм реализации которого следующий:

На первом этапе при обработке информации необходимо упорядочить все оценки по убыванию.

Далее по формуле среднего арифметического находится средняя величина всех оценок.

Полученные значения разбиваются на четыре равных интервала.

В случае попадания оценок экспертов в крайние интервалы, этих экспертов просят обосновать свое мнение.

С их обоснованием знакомят остальных экспертов (с условием полной конфиденциальности).

Принятие во внимание в следующих турах обсуждения тех факторов, которые были случайно упущены специалистами в первом туре опроса. В результате этого во втором туре меньше разброс мнений.

Также к числу наиболее распространенных методов экспертных оценок риска относят метод Дельфи, попарное сравнение, метод балльных оценок и другие.

Метод Дельфи предполагает исключение в процессе исследования непосредственного общения между экспертами. Т.е. суть данного метода заключается в индивидуальном опросе всех членов группы с помощью анкет с целью выяснения их мнений на основе личного опыта и знаний относительно будущих гипотетических событий.

Метод балльной оценки риска заключается в экспертизе риска на основе обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. При этом предполагается прохождение следующих этапов:

выбор факторов, непосредственно влияющих на степень риска проекта;

определение обобщенного критерия и частных показателей, характеризующих каждый фактор;

оценка данного критерия относительно степени риска;

выработка рекомендаций по управлению риском.

Данный метод широко используется в деятельности рейтинговых и аналитических агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.

m – количество экспертов в группе,

n – количество исследуемых факторов,

S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).

Результаты анализа находятся в следующих пределах:

W 0.6 - 0.8 – согласованность экспертов сильная;

W = 1 – мнения всех экспертов совпадают.

Разберем расчет коэффициента на примере, в котором 5 экспертов попросили проранжировать по важности 4 разных фактора. Они расставили ранги от 1 до 4 и теперь необходимо это анализировать.

Читайте также: